Сравнение SRS с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SRS и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRS и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRS и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -3.53% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -15.88% против 25.53% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -15.88%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и UPRO
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SRS vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SRS
UPRO
Сравнение SRS c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.21 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.06 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 4.22 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.34 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.48 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.60 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между SRS и UPRO составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и UPRO
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.27% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и UPRO
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -76.82% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -33.38% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -63.94% | +13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.42% | -76.82% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -18.68% | -81.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.15% | -14.53% | -76.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 8.41% | +12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 9.03%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 16.04% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 28.48% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 54.36% | -21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 50.34% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 53.69% | -13.06% |