PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.52%/yr vs 30.04%/yr for UPRO. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SRS и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -16.52% против 30.04% соответственно.

SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SRS and UPRO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between SRS and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SRS и UPRO

Секторы
SRS
UPRO

Финансовые услуги

71.8%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

SRS

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

SRS

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

UPRO
2.0%

Энергетика

SRS

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

SRS

-

UPRO
3.8%

Промышленность

SRS

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

SRS

-

UPRO
0.8%

Технологии

SRS

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

SRS

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SRS vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.37

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.81

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.12

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

13.16

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.37

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.47

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

0.56

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.65

-1.15

Просадки

Сравнение просадок SRS и UPRO

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-76.82%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-26.78%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-48.87%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-63.94%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-76.82%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.02%

-98.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-14.41%

-76.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

6.33%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 7.58%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

8.29%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

26.61%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

35.33%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

50.31%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

53.73%

-13.06%

Сравнение комиссий SRS и UPRO

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и UPRO

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности UPRO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SRS and UPRO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.29%) compared to SRS (7.58%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.04% vs -16.52% for SRS. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.04% return vs -16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.67% for UPRO.

SRS is categorized as REIT, while UPRO is Leveraged Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор