Сравнение SRS с UPRO
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.94%/yr vs 30.88%/yr for UPRO. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SRS и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -16.94% против 30.88% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
UPRO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 56.39%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- 30.88%
Сравнение доходности по годам SRS и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 16.91% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between SRS and UPRO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.64 |
Over the past year, the inverse relationship between SRS and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SRS
UPRO
Сравнение SRS c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.12 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 8.53 | -10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и UPRO
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -76.82% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -26.78% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -48.87% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -63.94% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | -76.82% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -10.50% | -89.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -14.39% | -76.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 6.63% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 10.71%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 14.44% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 29.35% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 37.13% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 50.62% | -12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 53.77% | -13.01% |
Сравнение комиссий SRS и UPRO
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и UPRO
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности UPRO в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.80% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and UPRO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (14.44%) compared to SRS (10.71%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 30.88% vs -16.94% for SRS. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.88% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.80% for UPRO.
SRS is categorized as REIT, while UPRO is Leveraged Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор