PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRS с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRS и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -16.17% против 28.60% соответственно.


SRS

1 день
-3.79%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
-17.18%
С начала года
-22.29%
1 год
-17.30%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-16.17%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-22.29%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SRS and UPRO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between SRS and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Real Estate

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

SRS vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRSUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.05

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

8.08

-9.61

SRS vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и UPRO

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRSUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-76.82%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-26.78%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.55%

-48.87%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.55%

-63.94%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-76.82%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-4.60%

-95.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.26%

-14.36%

-76.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

6.78%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и UPRO

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 10.80% и 10.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRSUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

10.61%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

30.01%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

37.59%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

50.67%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.79%

53.71%

-12.92%

Сравнение комиссий SRS и UPRO

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и UPRO

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности UPRO в 0.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.71%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


SRS and UPRO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.80%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -16.17% for SRS. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.75% for UPRO.

SRS is categorized as REIT, while UPRO is Leveraged Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор