PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRS с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRS и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -16.94% против 24.71% соответственно.


SRS

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-19.38%
6 месяцев
-18.89%
1 год
-15.96%
3 года*
-14.40%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-16.94%

SSO

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.70%
С начала года
12.77%
6 месяцев
9.93%
1 год
38.84%
3 года*
34.12%
5 лет*
17.71%
10 лет*
24.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и SSO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-19.38%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
SSO
ProShares Ultra S&P500
12.77%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SRS and SSO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between SRS and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Real Estate

ProShares Ultra S&P500

Доходность на риск

SRS vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRSSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.28

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.15

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

9.00

-10.55

SRS vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и SSO

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SSO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRSSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-84.67%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-18.17%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.58%

-35.21%

-17.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.58%

-46.73%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.12%

-59.34%

-26.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-6.85%

-93.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.24%

-19.52%

-71.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

4.33%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и SSO

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRSSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

9.54%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

19.55%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

24.77%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

33.84%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

35.91%

+4.85%

Сравнение комиссий SRS и SSO

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и SSO

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SSO в 0.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.58%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.69%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы


SRS and SSO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.71%) compared to SSO (9.54%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.71% vs -16.94% for SRS. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.71% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.69% for SSO.

SRS is categorized as REIT, while SSO is Leveraged Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор