Сравнение SRS с SSO
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.17%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности SRS и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -16.17% против 23.26% соответственно.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам SRS и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between SRS and SSO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.66 |
Over the past year, the inverse relationship between SRS and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. SSO — Ранг доходности на риск
SRS
SSO
Сравнение SRS c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.09 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 8.58 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и SSO
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -84.67% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -18.17% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | -35.21% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -46.73% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -59.34% | -27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -2.70% | -97.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -19.48% | -71.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 4.41% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и SSO
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 6.83% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 19.92% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 25.02% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 33.87% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 35.86% | +4.93% |
Сравнение комиссий SRS и SSO
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и SSO
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SSO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and SSO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -16.17% for SRS. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.67% for SSO.
SRS is categorized as REIT, while SSO is Leveraged Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор