Сравнение SRS с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SRS и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRS и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRS и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -3.53% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -15.88% против 21.24% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -15.88%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и SSO
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SRS vs. SSO — Ранг доходности на риск
SRS
SSO
Сравнение SRS c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.76 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.27 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.22 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 5.19 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.76 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.47 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.59 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.38 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между SRS и SSO составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и SSO
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.27% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и SSO
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -84.67% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -23.17% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -46.73% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.42% | -59.34% | -26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -12.18% | -87.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.15% | -19.72% | -71.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 5.44% | +15.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и SSO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 9.03%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 10.69% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 18.99% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 36.46% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 33.66% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 35.86% | +4.77% |