PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs 24.16%/yr for SSO. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SRS и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -16.95% против 24.16% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SRS and SSO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between SRS and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SRS и SSO

Секторы
SRS
SSO

Финансовые услуги

71.8%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

SRS

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

SRS

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

SSO
4.9%

Энергетика

SRS

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

SRS

-

SSO
8.5%

Промышленность

SRS

-

SSO
8.3%

Недвижимость

SRS

-

SSO
1.9%

Технологии

SRS

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

SRS

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SRS vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.30

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.91

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.98

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

13.10

-14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.30

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.59

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.68

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.42

-0.92

Просадки

Сравнение просадок SRS и SSO

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-84.67%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-18.17%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-35.21%

-16.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-46.73%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-59.34%

-26.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.71%

-99.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-19.57%

-71.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

4.13%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и SSO

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

5.56%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

17.78%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

23.59%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

33.64%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

35.89%

+4.79%

Сравнение комиссий SRS и SSO

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и SSO

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SSO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SRS and SSO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.16% vs -16.95% for SRS. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.16% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.61% for SSO.

SRS is categorized as REIT, while SSO is Leveraged Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор