PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с RWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с RWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs 0.30%/yr for RWX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for RWX.

Доходность

Сравнение доходности SRS и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у RWX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям RWX по среднегодовой доходности: -16.95% против 0.30% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

RWX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-1.75%
1 год
3.89%
3 года*
5.19%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-3.25%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Correlation

The correlation between SRS and RWX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.61

The correlation between SRS and RWX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и RWX

Секторы
SRS
RWX

Финансовые услуги

71.8%
2.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.2%

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

60.5%

Технологии

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
RWX
2.8%

Сырьевые материалы

SRS

-

RWX

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

RWX

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

RWX
3.1%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

RWX

-

Энергетика

SRS

-

RWX
1.2%

Здравоохранение

SRS

-

RWX
1.5%

Промышленность

SRS

-

RWX
0.6%

Недвижимость

SRS

-

RWX
60.5%

Технологии

SRS

-

RWX
2.7%

Коммунальные услуги

SRS

-

RWX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с VNQRWX с FIVARWX с XLRE

Доходность на риск

SRS vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSRWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.30

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
0.51

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.29

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

0.85

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа RWX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSRWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.30

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.02

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.03

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SRS и RWX

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и RWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-73.62%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-13.58%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-19.05%

-32.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-35.91%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-43.37%

-42.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-14.68%

-85.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-20.29%

-70.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

4.59%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и RWX

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

3.98%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

10.85%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

13.23%

+14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

15.83%

+21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

16.49%

+24.19%

Сравнение комиссий SRS и RWX

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и RWX

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что сопоставимо с доходностью RWX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.78%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and RWX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to RWX (3.98%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs RWX's -73.62%.

On 10-year performance, RWX leads with 0.30% vs -16.95% for SRS. On fees, RWX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RWX has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWX has performed better with a 0.30% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.78% for RWX.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.59% for RWX.

RWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и RWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор