Сравнение SRS с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
SRS и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRS и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRS и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -3.53% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям RWX по среднегодовой доходности: -15.88% против 0.75% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -15.88%
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и RWX
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
SRS vs. RWX — Ранг доходности на риск
SRS
RWX
Сравнение SRS c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.02 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.47 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.09 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 4.61 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.02 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.05 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.03 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между SRS и RWX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и RWX
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности RWX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.27% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и RWX
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRS | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -73.62% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -13.58% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -35.91% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.42% | -43.37% | -42.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -14.14% | -85.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.15% | -20.37% | -70.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 3.20% | +17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и RWX
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRS | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 5.93% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 9.58% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 14.14% | +18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 15.69% | +21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 16.42% | +24.21% |