Сравнение SRS с RWX
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.94%/yr vs 1.28%/yr for RWX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for RWX.
Доходность
Сравнение доходности SRS и RWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у RWX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям RWX по среднегодовой доходности: -16.94% против 1.28% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
RWX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение доходности по годам SRS и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -1.84% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
Correlation
The correlation between SRS and RWX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.61 |
The correlation between SRS and RWX shifts across timeframes, from -0.62 (5 years) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. RWX — Ранг доходности на риск
SRS
RWX
Сравнение SRS c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.29 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.75 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и RWX
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и RWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -73.62% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -13.58% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -19.05% | -33.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -35.91% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | -43.37% | -42.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -13.43% | -86.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -20.27% | -70.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 5.24% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и RWX
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 4.37% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 11.40% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 13.62% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 15.87% | +21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 16.32% | +24.44% |
Сравнение комиссий SRS и RWX
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и RWX
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности RWX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.99% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and RWX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.71%) compared to RWX (4.37%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs RWX's -73.62%.
On 10-year performance, RWX leads with 1.28% vs -16.94% for SRS. On fees, RWX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RWX has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWX has performed better with a 1.28% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
RWX has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.58% for SRS.
SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.59% for RWX.
RWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и RWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор