PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWX с WPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWX с WPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) and WPS (iShares International Developed Property ETF) are both REIT funds - RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index while WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RWX charges 0.59%/yr vs 0.48%/yr for WPS.

Доходность

Сравнение доходности RWX и WPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и iShares International Developed Property ETF (WPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RWX

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.26%
1 год
3.84%
3 года*
5.03%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
0.36%

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWX и WPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-3.34%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%20.34%-9.03%22.86%

Correlation

The correlation between RWX and WPS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2007 г.

0.88

The correlation between RWX and WPS shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWX и WPS

Секторы
RWX
WPS

Недвижимость

60.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

2.8%

-

Технологии

2.7%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Энергетика

1.2%

-

Промышленность

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RWX
60.5%
WPS
100.0%

Потребительский циклический сектор

RWX
3.1%
WPS

-

Финансовые услуги

RWX
2.8%
WPS

-

Технологии

RWX
2.7%
WPS

-

Здравоохранение

RWX
1.5%
WPS

-

Энергетика

RWX
1.2%
WPS

-

Промышленность

RWX
0.6%
WPS

-

Сырьевые материалы

RWX

-

WPS

-

Коммуникационные услуги

RWX

-

WPS

-

Потребительский защитный сектор

RWX

-

WPS

-

Коммунальные услуги

RWX

-

WPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

iShares International Developed Property ETF

Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с IFGLRWX с VNQRWX с FIVARWX с XLRERWX с VTI
Часто сравнивают с WPS:
WPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIPWPS с VYM

Доходность на риск

RWX vs. WPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WPS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWX c WPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и iShares International Developed Property ETF (WPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWXWPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWX vs. WPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWXWPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

—

—

Просадки

Сравнение просадок RWX и WPS

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWXWPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и WPS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWXWPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

—

—

Сравнение комиссий RWX и WPS

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WPS в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и WPS

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как WPS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.78%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

RWX and WPS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WPS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for RWX.

RWX has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.00% for WPS.

RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index, while WPS tracks S&P Developed ex US Property Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.59% for RWX and 0.48% for WPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWX и WPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор