PortfoliosLab logo
Сравнение RWX с WPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWX и WPS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RWX и WPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и iShares International Developed Property ETF (WPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.84%
95.36%
RWX
WPS

Основные характеристики

Доходность по периодам


RWX

С начала года

12.66%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.56%

5 лет

2.70%

10 лет

-0.59%

WPS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWX и WPS

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WPS в 0.48%.


График комиссии RWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWX: 0.59%
График комиссии WPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WPS: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWX и WPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWX
Ранг риск-скорректированной доходности RWX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

WPS
Ранг риск-скорректированной доходности WPS, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWX c WPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и iShares International Developed Property ETF (WPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RWX: 0.42
WPS: 0.11
Коэффициент Сортино RWX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RWX: 0.71
WPS: 0.22
Коэффициент Омега RWX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RWX: 1.08
WPS: 1.05
Коэффициент Кальмара RWX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RWX: 0.20
WPS: 0.03
Коэффициент Мартина RWX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RWX: 0.68
WPS: 0.26


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.11
RWX
WPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и WPS

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как WPS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.88%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%3.43%
WPS
iShares International Developed Property ETF
102.38%102.76%2.38%1.16%3.15%2.31%5.11%2.92%2.86%4.17%1.84%3.30%

Просадки

Сравнение просадок RWX и WPS


-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.25%
-27.15%
RWX
WPS

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и WPS

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares International Developed Property ETF (WPS) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.61%
0
RWX
WPS