PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWX с RWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWX с RWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both REIT funds from State Street - RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index while RWO tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWX returned 0.30%/yr vs 3.58%/yr for RWO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWX charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for RWO.

Доходность

Сравнение доходности RWX и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у RWO с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям RWO по среднегодовой доходности: 0.30% против 3.58% соответственно.

RWX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-1.75%
1 год
3.89%
3 года*
5.19%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
0.30%

RWO

1 день
1.12%
1 месяц
-0.43%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.96%
1 год
13.90%
3 года*
10.09%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWX и RWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-3.25%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		9.15%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%

Correlation

The correlation between RWX and RWO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2008 г.

0.80

The correlation between RWX and RWO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWX и RWO

Секторы
RWX
RWO

Недвижимость

60.5%
89.3%

Потребительский циклический сектор

3.1%
0.8%

Финансовые услуги

2.8%
0.8%

Технологии

2.7%
0.7%

Здравоохранение

1.5%
0.4%

Энергетика

1.2%
0.3%

Промышленность

0.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

RWX
60.5%
RWO
89.3%

Потребительский циклический сектор

RWX
3.1%
RWO
0.8%

Финансовые услуги

RWX
2.8%
RWO
0.8%

Технологии

RWX
2.7%
RWO
0.7%

Здравоохранение

RWX
1.5%
RWO
0.4%

Энергетика

RWX
1.2%
RWO
0.3%

Промышленность

RWX
0.6%
RWO
0.2%

Сырьевые материалы

RWX

-

RWO

-

Коммуникационные услуги

RWX

-

RWO

-

Потребительский защитный сектор

RWX

-

RWO

-

Коммунальные услуги

RWX

-

RWO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с RWX:
RWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с VNQRWX с FIVARWX с XLRERWX с VTI
Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHDRWO с VOO

Доходность на риск

RWX vs. RWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWX c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWXRWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.10

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.55

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.47

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

5.68

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWX vs. RWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа RWO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWXRWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.10

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.20

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.17

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RWX и RWO

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и RWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWXRWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-67.69%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-9.51%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-17.66%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

-32.85%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-43.27%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.68%

-2.14%

-12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-12.68%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.45%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и RWO

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеют волатильность 3.98% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWXRWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.06%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.39%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

12.72%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.04%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.21%

-1.72%

Сравнение комиссий RWX и RWO

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RWO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и RWO

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности RWO в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.31%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.78%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Часто задаваемые вопросы

RWX and RWO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWO has higher volatility (4.06%) compared to RWX (3.98%). In terms of maximum drawdown, RWX dropped -73.62% vs RWO's -67.69%.

On 10-year performance, RWO leads with 3.58% vs 0.30% for RWX. On fees, RWO is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWO has performed better with a 3.58% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for RWX.

RWX has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 3.31% for RWO.

RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index, while RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Their fees differ too: 0.59% for RWX and 0.50% for RWO.

RWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWX и RWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор