PortfoliosLab logo
Сравнение RWX с RWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWX и RWO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RWX и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.69%
65.10%
RWX
RWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWX:

0.42

RWO:

0.60

Коэф-т Сортино

RWX:

0.71

RWO:

0.93

Коэф-т Омега

RWX:

1.08

RWO:

1.12

Коэф-т Кальмара

RWX:

0.20

RWO:

0.42

Коэф-т Мартина

RWX:

0.68

RWO:

1.67

Индекс Язвы

RWX:

9.47%

RWO:

5.93%

Дневная вол-ть

RWX:

15.22%

RWO:

16.59%

Макс. просадка

RWX:

-73.57%

RWO:

-68.60%

Текущая просадка

RWX:

-21.25%

RWO:

-14.81%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у RWO с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям RWO по среднегодовой доходности: -0.59% против 2.39% соответственно.


RWX

С начала года

12.66%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.56%

5 лет

2.70%

10 лет

-0.59%

RWO

С начала года

0.79%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.79%

1 год

10.79%

5 лет

6.13%

10 лет

2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWX и RWO

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RWO в 0.50%.


График комиссии RWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWX: 0.59%
График комиссии RWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWO: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWX и RWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWX
Ранг риск-скорректированной доходности RWX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

RWO
Ранг риск-скорректированной доходности RWO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWX c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RWX: 0.42
RWO: 0.60
Коэффициент Сортино RWX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RWX: 0.71
RWO: 0.93
Коэффициент Омега RWX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RWX: 1.08
RWO: 1.12
Коэффициент Кальмара RWX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RWX: 0.20
RWO: 0.42
Коэффициент Мартина RWX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RWX: 0.68
RWO: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWO равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.60
RWX
RWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и RWO

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности RWO в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.88%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%3.43%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
3.76%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%3.08%

Просадки

Сравнение просадок RWX и RWO

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.57%, что больше максимальной просадки RWO в -68.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и RWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.25%
-14.81%
RWX
RWO

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и RWO

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 7.61%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.61%
9.99%
RWX
RWO