PortfoliosLab logo
Сравнение RWX с IFGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWX и IFGL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RWX и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.11%
3.66%
RWX
IFGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWX:

0.42

IFGL:

0.40

Коэф-т Сортино

RWX:

0.71

IFGL:

0.68

Коэф-т Омега

RWX:

1.08

IFGL:

1.08

Коэф-т Кальмара

RWX:

0.20

IFGL:

0.20

Коэф-т Мартина

RWX:

0.68

IFGL:

0.69

Индекс Язвы

RWX:

9.47%

IFGL:

9.60%

Дневная вол-ть

RWX:

15.22%

IFGL:

16.27%

Макс. просадка

RWX:

-73.57%

IFGL:

-70.14%

Текущая просадка

RWX:

-21.25%

IFGL:

-23.86%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям IFGL по среднегодовой доходности: -0.59% против -0.06% соответственно.


RWX

С начала года

12.66%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.56%

5 лет

2.70%

10 лет

-0.59%

IFGL

С начала года

8.83%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

0.45%

1 год

7.39%

5 лет

1.66%

10 лет

-0.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWX и IFGL

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.


График комиссии RWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWX: 0.59%
График комиссии IFGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IFGL: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWX и IFGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWX
Ранг риск-скорректированной доходности RWX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

IFGL
Ранг риск-скорректированной доходности IFGL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFGL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWX c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RWX: 0.42
IFGL: 0.40
Коэффициент Сортино RWX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RWX: 0.71
IFGL: 0.68
Коэффициент Омега RWX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RWX: 1.08
IFGL: 1.08
Коэффициент Кальмара RWX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RWX: 0.20
IFGL: 0.20
Коэффициент Мартина RWX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RWX: 0.68
IFGL: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFGL равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.40
RWX
IFGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и IFGL

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности IFGL в 4.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.88%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%3.43%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
4.41%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%3.56%

Просадки

Сравнение просадок RWX и IFGL

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.57%, примерно равная максимальной просадке IFGL в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и IFGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.25%
-23.86%
RWX
IFGL

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и IFGL

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 7.61%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.61%
8.39%
RWX
IFGL