Сравнение RWX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
RWX и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWX или VNQ.
Основные характеристики
| RWX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.67% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 8.96% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | -8.34% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.40% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.54% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 1.45 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 5.88% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 14.94% | 17.13% |
| Макс. просадка | -73.57% | -73.07% |
| Текущая просадка | -24.94% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между RWX и VNQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RWX и VNQ
С начала года, RWX показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -0.54% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWX и VNQ
RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWX и VNQ
Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.63% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% | 3.43% | 4.54% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок RWX и VNQ
Максимальная просадка RWX за все время составила -73.57%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWX и VNQ
Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.