PortfoliosLab logo
Сравнение RWX с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWX и VNQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RWX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.26%
146.33%
RWX
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWX:

0.42

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

RWX:

0.71

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

RWX:

1.08

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

RWX:

0.20

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

RWX:

0.68

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

RWX:

9.47%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

RWX:

15.22%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

RWX:

-73.57%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

RWX:

-21.25%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -0.59% против 5.09% соответственно.


RWX

С начала года

12.66%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.56%

5 лет

2.70%

10 лет

-0.59%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.81%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWX и VNQ

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


График комиссии RWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWX: 0.59%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWX и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWX
Ранг риск-скорректированной доходности RWX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RWX: 0.42
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино RWX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RWX: 0.71
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега RWX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RWX: 1.08
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара RWX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RWX: 0.20
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина RWX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RWX: 0.68
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.70
RWX
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и VNQ

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.88%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%3.43%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок RWX и VNQ

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.57%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.25%
-14.68%
RWX
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и VNQ

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 7.61%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.61%
10.36%
RWX
VNQ