PortfoliosLab logo
Сравнение RWX с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWX и VNQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности RWX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.55%
2.15%
RWX
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWX:

-0.19

VNQ:

0.86

Коэф-т Сортино

RWX:

-0.17

VNQ:

1.23

Коэф-т Омега

RWX:

0.98

VNQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

RWX:

-0.08

VNQ:

0.53

Коэф-т Мартина

RWX:

-0.33

VNQ:

3.05

Индекс Язвы

RWX:

8.05%

VNQ:

4.54%

Дневная вол-ть

RWX:

14.12%

VNQ:

16.10%

Макс. просадка

RWX:

-73.57%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

RWX:

-27.31%

VNQ:

-11.07%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -1.21% против 4.88% соответственно.


RWX

С начала года

3.99%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

-5.05%

1 год

-1.92%

5 лет

-5.49%

10 лет

-1.21%

VNQ

С начала года

2.86%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

2.42%

1 год

13.07%

5 лет

2.98%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWX и VNQ

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


График комиссии RWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWX и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWX
Ранг риск-скорректированной доходности RWX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.190.86
Коэффициент Сортино RWX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.171.23
Коэффициент Омега RWX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.981.16
Коэффициент Кальмара RWX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.080.53
Коэффициент Мартина RWX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.333.05
RWX
VNQ

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.19
0.86
RWX
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и VNQ

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VNQ в 3.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
4.15%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%3.43%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.75%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок RWX и VNQ

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.57%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-27.31%
-11.07%
RWX
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и VNQ

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.18%
5.42%
RWX
VNQ