PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWX с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWX с FIVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) and FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - RWX is a REIT fund tracking the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index, while FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWX returned -2.65%/yr vs 12.50%/yr for FIVA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWX charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for FIVA.

Доходность

Сравнение доходности RWX и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 12.92%.

RWX

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.26%
1 год
3.84%
3 года*
5.03%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
0.36%

FIVA

1 день
-0.36%
1 месяц
5.48%
С начала года
12.92%
6 месяцев
18.20%
1 год
35.97%
3 года*
22.76%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWX и FIVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-3.34%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-10.44%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		12.92%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-19.20%

Correlation

The correlation between RWX and FIVA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.70

The correlation between RWX and FIVA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWX и FIVA

Секторы
RWX
FIVA

Недвижимость

60.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
6.8%

Финансовые услуги

2.8%
25.5%

Технологии

2.7%
11.4%

Здравоохранение

1.5%
8.6%

Энергетика

1.2%
6.1%

Промышленность

0.6%
19.3%

Сырьевые материалы

-

7.8%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Недвижимость

RWX
60.5%
FIVA
1.8%

Потребительский циклический сектор

RWX
3.1%
FIVA
6.8%

Финансовые услуги

RWX
2.8%
FIVA
25.5%

Технологии

RWX
2.7%
FIVA
11.4%

Здравоохранение

RWX
1.5%
FIVA
8.6%

Энергетика

RWX
1.2%
FIVA
6.1%

Промышленность

RWX
0.6%
FIVA
19.3%

Сырьевые материалы

RWX

-

FIVA
7.8%

Коммуникационные услуги

RWX

-

FIVA
3.2%

Потребительский защитный сектор

RWX

-

FIVA
5.6%

Коммунальные услуги

RWX

-

FIVA
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с VNQRWX с XLRERWX с VTI
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с VXUS

Доходность на риск

RWX vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWX c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWXFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.39

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.31

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.09

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

12.07

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWX vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FIVA равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWXFIVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.39

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.77

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.49

-0.46

Просадки

Сравнение просадок RWX и FIVA

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWXFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-39.76%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.71%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-14.77%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

-28.70%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-0.36%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-7.78%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.99%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и FIVA

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWXFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.02%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

12.40%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

15.18%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

16.33%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

17.90%

-1.41%

Сравнение комиссий RWX и FIVA

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FIVA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и FIVA

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FIVA в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.52%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.78%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Часто задаваемые вопросы

RWX and FIVA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (5.02%) compared to RWX (4.07%). In terms of maximum drawdown, RWX dropped -73.62% vs FIVA's -39.76%.

On 5-year performance, FIVA leads with 12.50% vs -2.65% for RWX. On fees, FIVA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 12.50% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for RWX.

RWX has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.52% for FIVA.

RWX is categorized as REIT, while FIVA is Foreign Large Cap Equities. RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index, while FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for RWX and 0.39% for FIVA.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWX и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор