PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWX с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWX с VNQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).

RWX и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWX и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWX и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-1.94%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям VNQI по среднегодовой доходности: 0.75% против 2.57% соответственно.

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%

VNQI

1 день
1.12%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.53%
1 год
15.89%
3 года*
8.26%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с WPSRWX с IFGLRWX с FIVARWX с XLRERWX с VNQRWX с VTI
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWOVNQI с IFGL

Сравнение комиссий RWX и VNQI

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

RWX vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWX c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWXVNQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

4.82

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWX vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWXVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.20

-0.17

Корреляция

Корреляция между RWX и VNQI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и VNQI

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VNQI в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.80%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Просадки

Сравнение просадок RWX и VNQI

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и VNQI.

Загрузка...

Показатели просадок

RWXVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-38.35%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-14.78%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

-35.75%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-38.35%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-11.45%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-10.92%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.40%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и VNQI

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 5.93%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWXVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.30%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.56%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

14.37%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.28%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.96%

+0.46%