PortfoliosLab logo
Сравнение RWX с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWX и VNQI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RWX и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.33%
50.10%
RWX
VNQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWX:

0.42

VNQI:

0.61

Коэф-т Сортино

RWX:

0.71

VNQI:

0.97

Коэф-т Омега

RWX:

1.08

VNQI:

1.12

Коэф-т Кальмара

RWX:

0.20

VNQI:

0.35

Коэф-т Мартина

RWX:

0.68

VNQI:

1.22

Индекс Язвы

RWX:

9.47%

VNQI:

7.78%

Дневная вол-ть

RWX:

15.22%

VNQI:

15.62%

Макс. просадка

RWX:

-73.57%

VNQI:

-38.35%

Текущая просадка

RWX:

-21.25%

VNQI:

-18.38%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям VNQI по среднегодовой доходности: -0.59% против 0.72% соответственно.


RWX

С начала года

12.66%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.56%

5 лет

2.70%

10 лет

-0.59%

VNQI

С начала года

7.08%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

1.95%

1 год

9.91%

5 лет

2.62%

10 лет

0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWX и VNQI

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.


График комиссии RWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWX: 0.59%
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQI: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWX и VNQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWX
Ранг риск-скорректированной доходности RWX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWX c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RWX: 0.42
VNQI: 0.61
Коэффициент Сортино RWX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RWX: 0.71
VNQI: 0.97
Коэффициент Омега RWX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RWX: 1.08
VNQI: 1.12
Коэффициент Кальмара RWX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RWX: 0.20
VNQI: 0.35
Коэффициент Мартина RWX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RWX: 0.68
VNQI: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VNQI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.61
RWX
VNQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и VNQI

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VNQI в 4.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.88%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%3.43%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
4.82%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.57%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%

Просадки

Сравнение просадок RWX и VNQI

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.57%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.25%
-18.38%
RWX
VNQI

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и VNQI

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 7.61%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.61%
8.62%
RWX
VNQI