PortfoliosLab logo
Сравнение RWX с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWX и XLRE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RWX и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06%
86.14%
RWX
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWX:

0.42

XLRE:

0.82

Коэф-т Сортино

RWX:

0.71

XLRE:

1.21

Коэф-т Омега

RWX:

1.08

XLRE:

1.16

Коэф-т Кальмара

RWX:

0.20

XLRE:

0.61

Коэф-т Мартина

RWX:

0.68

XLRE:

2.88

Индекс Язвы

RWX:

9.47%

XLRE:

5.18%

Дневная вол-ть

RWX:

15.22%

XLRE:

18.23%

Макс. просадка

RWX:

-73.57%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

RWX:

-21.25%

XLRE:

-12.65%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 0.29%.


RWX

С начала года

12.66%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.56%

5 лет

2.70%

10 лет

-0.59%

XLRE

С начала года

0.29%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-6.45%

1 год

15.03%

5 лет

7.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWX и XLRE

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


График комиссии RWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWX: 0.59%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWX и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWX
Ранг риск-скорректированной доходности RWX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWX c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RWX: 0.42
XLRE: 0.82
Коэффициент Сортино RWX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RWX: 0.71
XLRE: 1.21
Коэффициент Омега RWX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RWX: 1.08
XLRE: 1.16
Коэффициент Кальмара RWX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RWX: 0.20
XLRE: 0.61
Коэффициент Мартина RWX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RWX: 0.68
XLRE: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.82
RWX
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и XLRE

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности XLRE в 3.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.88%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%3.43%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.44%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWX и XLRE

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.57%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.25%
-12.65%
RWX
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и XLRE

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 7.61%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.61%
10.14%
RWX
XLRE