PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RWX с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWX и XLRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности RWX и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.55%
84.16%
RWX
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWX:

-0.69

XLRE:

0.40

Коэф-т Сортино

RWX:

-0.89

XLRE:

0.64

Коэф-т Омега

RWX:

0.90

XLRE:

1.08

Коэф-т Кальмара

RWX:

-0.31

XLRE:

0.25

Коэф-т Мартина

RWX:

-1.31

XLRE:

1.45

Индекс Язвы

RWX:

7.51%

XLRE:

4.45%

Дневная вол-ть

RWX:

14.23%

XLRE:

16.28%

Макс. просадка

RWX:

-73.57%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

RWX:

-30.39%

XLRE:

-13.58%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 4.28%.


RWX

С начала года

-12.52%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-2.53%

1 год

-11.28%

5 лет

-5.97%

10 лет

-1.23%

XLRE

С начала года

4.28%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

7.83%

1 год

5.15%

5 лет

4.68%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWX и XLRE

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
График комиссии RWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RWX c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.690.40
Коэффициент Сортино RWX, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.890.64
Коэффициент Омега RWX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.901.08
Коэффициент Кальмара RWX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.310.25
Коэффициент Мартина RWX, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.311.45
RWX
XLRE

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.69
0.40
RWX
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и XLRE

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности XLRE в 2.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.45%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%3.43%4.54%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
2.36%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWX и XLRE

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.57%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.39%
-13.58%
RWX
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и XLRE

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 4.01%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.01%
5.63%
RWX
XLRE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab