Сравнение SRS с REIT
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. SRS is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past 5 years, SRS returned -6.31%/yr vs 5.07%/yr for REIT. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for REIT.
Доходность
Сравнение доходности SRS и REIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 21.18%.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
REIT
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 21.18%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -48.02% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 21.18% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.02% |
Correlation
The correlation between SRS and REIT is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | -0.93 |
The correlation between SRS and REIT has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. REIT — Ранг доходности на риск
SRS
REIT
Сравнение SRS c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.10 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 9.14 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и REIT
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и REIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -29.30% | -70.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -7.35% | -16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | -18.19% | -35.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -29.30% | -24.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | 0.00% | -99.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -10.17% | -81.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 2.49% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и REIT
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 5.19% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 10.49% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 13.55% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 18.57% | +19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 18.36% | +22.43% |
Сравнение комиссий SRS и REIT
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и REIT
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности REIT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.63% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and REIT have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to REIT (5.19%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs REIT's -29.30%.
On 5-year performance, REIT leads with 5.07% vs -6.31% for SRS. On fees, REIT is cheaper at 0.68% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, REIT has performed better with a 5.07% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REIT is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.63% for REIT.
They also come from different issuers: ProShares and ALPS. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.68% for REIT.
REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и REIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор