PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с REIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. SRS is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past 5 years, SRS returned -6.58%/yr vs 4.62%/yr for REIT. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности SRS и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 14.13%.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

REIT

1 день
1.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.05%
1 год
14.82%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-49.66%
REIT
ALPS Active REIT ETF		14.13%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%

Correlation

The correlation between SRS and REIT is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

-0.93

The correlation between SRS and REIT has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и REIT

Секторы
SRS
REIT

Финансовые услуги

71.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
REIT

-

Сырьевые материалы

SRS

-

REIT

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

REIT

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

REIT

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

REIT

-

Энергетика

SRS

-

REIT

-

Здравоохранение

SRS

-

REIT

-

Промышленность

SRS

-

REIT

-

Недвижимость

SRS

-

REIT
100.0%

Технологии

SRS

-

REIT

-

Коммунальные услуги

SRS

-

REIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

SRS vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.16

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.59

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.02

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

5.86

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.16

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.25

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.40

-0.90

Просадки

Сравнение просадок SRS и REIT

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-29.30%

-70.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-7.35%

-13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-18.19%

-33.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-29.30%

-22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.50%

-98.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-10.37%

-80.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.54%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и REIT

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

3.96%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

9.06%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

12.82%

+14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

18.46%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

18.38%

+22.30%

Сравнение комиссий SRS и REIT

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и REIT

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности REIT в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.76%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

SRS and REIT have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to REIT (3.96%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs REIT's -29.30%.

On 5-year performance, REIT leads with 4.62% vs -6.58% for SRS. On fees, REIT is cheaper at 0.68% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REIT has performed better with a 4.62% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REIT is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.76% for REIT.

They also come from different issuers: ProShares and ALPS. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.68% for REIT.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор