PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с KBWY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.52%/yr vs 1.18%/yr for KBWY. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.

Доходность

Сравнение доходности SRS и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям KBWY по среднегодовой доходности: -16.52% против 1.18% соответственно.

SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и KBWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%

Correlation

The correlation between SRS and KBWY is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

-0.81

The correlation between SRS and KBWY shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO

Доходность на риск

SRS vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.38

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.00

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.45

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

5.82

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа KBWY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.38

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

0.04

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.20

-0.69

Просадки

Сравнение просадок SRS и KBWY

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-57.68%

-42.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-9.24%

-11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-29.93%

-21.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-32.29%

-19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-57.68%

-28.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-10.82%

-89.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-14.18%

-77.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

3.88%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и KBWY

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.73%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

11.61%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

16.44%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

21.61%

+15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

27.05%

+13.62%

Сравнение комиссий SRS и KBWY

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и KBWY

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности KBWY в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and KBWY have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (7.58%) compared to KBWY (4.73%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs KBWY's -57.68%.

On 10-year performance, KBWY leads with 1.18% vs -16.52% for SRS. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWY has performed better with a 1.18% return vs -16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 3.67% for SRS.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.35% for KBWY.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор