Сравнение SRS с KBWY
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while KBWY tracks the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.94%/yr vs 1.70%/yr for KBWY. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности SRS и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 23.96%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям KBWY по среднегодовой доходности: -16.94% против 1.70% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
KBWY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.63%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам SRS и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 23.96% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Correlation
The correlation between SRS and KBWY is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | -0.81 |
The correlation between SRS and KBWY shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. KBWY — Ранг доходности на риск
SRS
KBWY
Сравнение SRS c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.23 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.68 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и KBWY
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -57.68% | -42.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -9.24% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -29.93% | -22.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -32.29% | -20.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | -57.68% | -28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -5.57% | -94.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -14.15% | -77.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 3.88% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и KBWY
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 4.84% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 12.06% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 16.77% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 21.61% | +16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 27.07% | +13.69% |
Сравнение комиссий SRS и KBWY
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и KBWY
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности KBWY в 8.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.19% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and KBWY have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.71%) compared to KBWY (4.84%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs KBWY's -57.68%.
On 10-year performance, KBWY leads with 1.70% vs -16.94% for SRS. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KBWY has performed better with a 1.70% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
KBWY has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 3.58% for SRS.
SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.35% for KBWY.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор