Сравнение SRS с IYRI
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SRS is passively managed, while IYRI is actively managed. Over the past year, SRS returned -17.30% vs 11.50% for IYRI. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности SRS и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 9.70%.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
IYRI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -4.72% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 9.70% | 6.99% |
Correlation
The correlation between SRS and IYRI is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.94 |
The correlation between SRS and IYRI has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. IYRI — Ранг доходности на риск
SRS
IYRI
Сравнение SRS c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.53 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 5.50 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и IYRI
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -12.12% | -87.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -7.53% | -16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | 0.00% | -99.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -1.64% | -89.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 2.10% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и IYRI
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 4.06% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 8.29% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 10.95% | +17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 13.17% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 13.17% | +27.62% |
Сравнение комиссий SRS и IYRI
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и IYRI
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности IYRI в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and IYRI have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to IYRI (4.06%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, IYRI leads with 11.50% vs -17.30% for SRS. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 11.50% return vs -17.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
IYRI has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 3.71% for SRS.
SRS is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.68% for IYRI.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор