PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.52%/yr vs 5.62%/yr for FRI. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности SRS и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям FRI по среднегодовой доходности: -16.52% против 5.62% соответственно.

SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и FRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%

Correlation

The correlation between SRS and FRI is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

-0.92

The correlation between SRS and FRI has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и FRI

Секторы
SRS
FRI

Финансовые услуги

71.8%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

96.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
FRI
2.3%

Сырьевые материалы

SRS

-

FRI

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

FRI

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

FRI

-

Энергетика

SRS

-

FRI

-

Здравоохранение

SRS

-

FRI

-

Промышленность

SRS

-

FRI

-

Недвижимость

SRS

-

FRI
96.2%

Технологии

SRS

-

FRI

-

Коммунальные услуги

SRS

-

FRI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

SRS vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.13

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
1.59

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.95

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

6.21

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FRI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.13

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.24

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

0.27

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.18

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SRS и FRI

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-71.95%

-28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-7.57%

-12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-18.90%

-32.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-31.21%

-20.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-44.16%

-41.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-3.24%

-96.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-13.70%

-77.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

2.38%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и FRI

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.93%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

9.14%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

13.05%

+14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

18.65%

+18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

21.06%

+19.61%

Сравнение комиссий SRS и FRI

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и FRI

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and FRI have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (7.58%) compared to FRI (3.93%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs FRI's -71.95%.

On 10-year performance, FRI leads with 5.62% vs -16.52% for SRS. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FRI has performed better with a 5.62% return vs -16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.60% for FRI.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.50% for FRI.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор