PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRS с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRS и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям FRI по среднегодовой доходности: -16.17% против 5.67% соответственно.


SRS

1 день
-3.79%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
-17.18%
С начала года
-22.29%
1 год
-17.30%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-16.17%

FRI

1 день
2.48%
1 месяц
4.21%
6 месяцев
17.34%
С начала года
21.19%
1 год
23.85%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и FRI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-22.29%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
21.19%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%

Correlation

The correlation between SRS and FRI is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

-0.92

The correlation between SRS and FRI has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Real Estate

First Trust S&P REIT Index Fund

Доходность на риск

SRS vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина

FRI
Ранг доходности на риск FRI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRSFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.16

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

10.12

-11.64

SRS vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа FRI равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и FRI

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и FRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRSFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-71.95%

-28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-7.57%

-16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.55%

-18.90%

-34.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.55%

-31.21%

-22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-44.16%

-42.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.26%

-13.62%

-77.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

2.36%

+9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и FRI

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRSFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

5.13%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

10.58%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

13.84%

+14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

18.73%

+19.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.79%

21.10%

+19.69%

Сравнение комиссий SRS и FRI

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и FRI

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности FRI в 2.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
2.37%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.71%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SRS and FRI have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.80%) compared to FRI (5.13%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs FRI's -71.95%.

On 10-year performance, FRI leads with 5.67% vs -16.17% for SRS. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FRI has performed better with a 5.67% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.37% for FRI.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.50% for FRI.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор