Сравнение SRS с FRI
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.94%/yr vs 6.02%/yr for FRI. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for FRI.
Доходность
Сравнение доходности SRS и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 17.63%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям FRI по среднегодовой доходности: -16.94% против 6.02% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
FRI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 17.63%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам SRS и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 17.63% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
Correlation
The correlation between SRS and FRI is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | -0.92 |
The correlation between SRS and FRI has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. FRI — Ранг доходности на риск
SRS
FRI
Сравнение SRS c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.91 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 9.33 | -10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и FRI
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и FRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -71.95% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -7.57% | -14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -18.90% | -33.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -31.21% | -21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | -44.16% | -41.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | 0.00% | -99.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -13.66% | -77.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 2.36% | +7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и FRI
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 5.29% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 9.98% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 13.67% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 18.69% | +19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 21.09% | +19.67% |
Сравнение комиссий SRS и FRI
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и FRI
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FRI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 3.04% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and FRI have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.71%) compared to FRI (5.29%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs FRI's -71.95%.
On 10-year performance, FRI leads with 6.02% vs -16.94% for SRS. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FRI has performed better with a 6.02% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.04% for FRI.
SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.50% for FRI.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор