PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FRI с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) is REIT fund tracking the S&P United States REIT, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, FRI returned 5.84%/yr vs 10.02%/yr for ^TNX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRI и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 5.84% против 10.02% соответственно.

FRI

1 день
1.18%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.31%
1 год
15.94%
3 года*
11.76%
5 лет*
4.65%
10 лет*
5.84%

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.98%
1 год
2.57%
3 года*
6.63%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRI и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		13.22%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		7.54%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between FRI and ^TNX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.06

The correlation between FRI and ^TNX shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRTFRI с DLR
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

FRI vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRI^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.17

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.35

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

0.21

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

0.37

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRI^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.17

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.02

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FRI и ^TNX

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRI^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-93.78%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-12.35%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-27.41%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-27.41%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-84.57%

+40.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-44.20%

+42.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-51.34%

+37.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

6.97%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и ^TNX

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.09%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRI^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.04%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.62%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

15.51%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

32.43%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

47.98%

-26.93%

Часто задаваемые вопросы

FRI and ^TNX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TNX has higher volatility (5.04%) compared to FRI (4.09%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs ^TNX's -93.78%.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRI и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор