PortfoliosLab logo
Сравнение FRI с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRI и ^TNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FRI и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
119.03%
-7.31%
FRI
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRI:

0.75

^TNX:

-0.26

Коэф-т Сортино

FRI:

1.12

^TNX:

-0.23

Коэф-т Омега

FRI:

1.15

^TNX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FRI:

0.68

^TNX:

-0.10

Коэф-т Мартина

FRI:

2.45

^TNX:

-0.55

Индекс Язвы

FRI:

5.60%

^TNX:

10.54%

Дневная вол-ть

FRI:

18.32%

^TNX:

21.89%

Макс. просадка

FRI:

-71.96%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

FRI:

-8.61%

^TNX:

-46.30%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 5.00% против 7.22% соответственно.


FRI

С начала года

-0.71%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

-4.10%

1 год

12.23%

5 лет

9.13%

10 лет

5.00%

^TNX

С начала года

-5.79%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

-2.67%

1 год

-3.47%

5 лет

44.83%

10 лет

7.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRI и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRI
Ранг риск-скорректированной доходности FRI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRI c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.67
-0.16
FRI
^TNX

Просадки

Сравнение просадок FRI и ^TNX

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.96%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.61%
-17.91%
FRI
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и ^TNX

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.59%
7.23%
FRI
^TNX