PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRI с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRI и ^TNX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности FRI и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
118.82%
-2.67%
FRI
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRI:

0.57

^TNX:

0.75

Коэф-т Сортино

FRI:

0.86

^TNX:

1.25

Коэф-т Омега

FRI:

1.11

^TNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FRI:

0.40

^TNX:

0.30

Коэф-т Мартина

FRI:

2.32

^TNX:

1.62

Индекс Язвы

FRI:

3.86%

^TNX:

10.31%

Дневная вол-ть

FRI:

15.75%

^TNX:

22.26%

Макс. просадка

FRI:

-71.95%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

FRI:

-8.69%

^TNX:

-43.61%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 17.02%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 4.84% против 7.22% соответственно.


FRI

С начала года

6.98%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

9.01%

1 год

8.13%

5 лет

4.00%

10 лет

4.84%

^TNX

С начала года

17.02%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

6.27%

1 год

16.18%

5 лет

18.78%

10 лет

7.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRI c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.570.75
Коэффициент Сортино FRI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.861.25
Коэффициент Омега FRI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.14
Коэффициент Кальмара FRI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.400.54
Коэффициент Мартина FRI, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.321.62
FRI
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^TNX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.57
0.75
FRI
^TNX

Просадки

Сравнение просадок FRI и ^TNX

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.69%
-13.80%
FRI
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и ^TNX

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 5.18%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.18%
6.15%
FRI
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab