PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FRI с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FRI и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRI и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		5.13%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 5.03% против 9.20% соответственно.

FRI

1 день
0.55%
1 месяц
-5.36%
С начала года
5.13%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
8.79%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.03%

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с RWRFRI с VNQFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с DLRFRI с WPC
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

FRI vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRI^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.22

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.45

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.12

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

0.21

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRI^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.02

+0.19

Корреляция

Корреляция между FRI и ^TNX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FRI и ^TNX

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRI^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-93.78%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.99%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-31.74%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-84.57%

+40.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-46.17%

+40.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-51.38%

+37.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

8.39%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и ^TNX

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.39%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRI^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.89%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.58%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.89%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

32.96%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

48.18%

-27.12%