PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с FDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. SRS is passively managed, while FDV is actively managed. Over the past 3 years, SRS returned -12.75%/yr vs 14.78%/yr for FDV. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности SRS и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 11.72%.

SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и FDV

2026 (YTD)2025202420232022
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%2.49%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%

Correlation

The correlation between SRS and FDV is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

-0.72

The correlation between SRS and FDV has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и FDV

Секторы
SRS
FDV

Финансовые услуги

71.8%
16.6%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

11.8%

Энергетика

-

9.7%

Здравоохранение

-

12.6%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

9.0%

Технологии

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

16.9%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
FDV
16.6%

Сырьевые материалы

SRS

-

FDV
1.6%

Коммуникационные услуги

SRS

-

FDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

FDV
5.1%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

FDV
11.8%

Энергетика

SRS

-

FDV
9.7%

Здравоохранение

SRS

-

FDV
12.6%

Промышленность

SRS

-

FDV
3.8%

Недвижимость

SRS

-

FDV
9.0%

Технологии

SRS

-

FDV
10.9%

Коммунальные услуги

SRS

-

FDV
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD

Доходность на риск

SRS vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.01

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
3.02

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.78

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

12.05

-13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.01

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.82

-1.32

Просадки

Сравнение просадок SRS и FDV

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-16.70%

-83.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-5.70%

-14.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-12.55%

-39.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.39%

-99.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-3.93%

-87.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

1.79%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и FDV

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

2.82%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

6.82%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

10.74%

+16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

12.65%

+24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

12.65%

+28.02%

Сравнение комиссий SRS и FDV

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и FDV

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FDV в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

SRS and FDV have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (7.58%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs FDV's -16.70%.

On 3-year performance, FDV leads with 14.78% vs -12.75% for SRS. On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDV has performed better with a 14.78% return vs -12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.56% for FDV.

SRS is categorized as REIT, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Federated. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.50% for FDV.

FDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор