Сравнение SRS с FDV
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. SRS is passively managed, while FDV is actively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for FDV.
Доходность
Сравнение доходности SRS и FDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
FDV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и FDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -1.99% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.75% |
Correlation
The correlation between SRS and FDV is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. FDV — Ранг доходности на риск
SRS
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SRS c FDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | FDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и FDV
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FDV в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и FDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -3.33% | -96.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -1.40% | -98.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -1.17% | -90.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и FDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 11.93% | +16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 11.93% | +25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 11.93% | +28.83% |
Сравнение комиссий SRS и FDV
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и FDV
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FDV в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and FDV have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.26% for FDV.
SRS is categorized as REIT, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Federated. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.50% for FDV.
Подберите оптимальное распределение для SRS и FDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор