PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. FDV is actively managed, while SCHD is passively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDV charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FDV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDV

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
$6.49M$5.37M$4.28M

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам FDV и SCHD

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		5.67%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		5.14%

Correlation

The correlation between FDV and SCHD is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

0.77

Сравнение распределения секторов FDV и SCHD

Секторы
FDV
SCHD

Коммунальные услуги

16.1%
0.1%

Здравоохранение

14.7%
20.8%

Финансовые услуги

14.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

13.3%
20.6%

Технологии

9.5%
12.7%

Недвижимость

9.5%

-

Энергетика

8.7%
14.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.7%

Промышленность

2.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.2%

Сырьевые материалы

1.4%
1.2%

Коммунальные услуги

FDV
16.1%
SCHD
0.1%

Здравоохранение

FDV
14.7%
SCHD
20.8%

Финансовые услуги

FDV
14.4%
SCHD
9.9%

Потребительский защитный сектор

FDV
13.3%
SCHD
20.6%

Технологии

FDV
9.5%
SCHD
12.7%

Недвижимость

FDV
9.5%
SCHD

-

Энергетика

FDV
8.7%
SCHD
14.1%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.8%
SCHD
7.7%

Промышленность

FDV
2.7%
SCHD
7.8%

Коммуникационные услуги

FDV
1.8%
SCHD
6.2%

Сырьевые материалы

FDV
1.4%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHDFDV с SPY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

FDV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.50

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.62

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.71

—

FDV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и SCHD

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-33.37%

+30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.74%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-3.29%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

11.06%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

14.38%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

16.73%

-3.32%

Сравнение комиссий FDV и SCHD

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и SCHD

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FDV and SCHD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.78% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Federated and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор