PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с KTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. FDV is actively managed, while KTEC is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности FDV и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
1.19%
1 месяц
-0.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KTEC

1 день
-2.22%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-21.33%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-19.03%
3 года*
3.17%
5 лет*
-12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и KTEC

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.36%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-8.47%

Correlation

The correlation between FDV and KTEC is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.24

Сравнение распределения секторов FDV и KTEC

Секторы
FDV
KTEC

Финансовые услуги

15.7%

-

Коммунальные услуги

15.1%

-

Здравоохранение

12.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

12.3%

-

Технологии

10.7%
24.5%

Недвижимость

9.7%

-

Энергетика

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%
45.1%

Промышленность

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
28.2%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Финансовые услуги

FDV
15.7%
KTEC

-

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
KTEC

-

Здравоохранение

FDV
12.8%
KTEC
2.2%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
KTEC

-

Технологии

FDV
10.7%
KTEC
24.5%

Недвижимость

FDV
9.7%
KTEC

-

Энергетика

FDV
9.3%
KTEC

-

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
KTEC
45.1%

Промышленность

FDV
3.1%
KTEC

-

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
KTEC
28.2%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с SPHDFDV с SPY
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с WEXKTEC с OBOR

Доходность на риск

FDV vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.69

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.88

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.90

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.55

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.08

—

FDV vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и KTEC

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-66.90%

+63.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-34.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-50.35%

+48.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-43.97%

+42.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

17.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и KTEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

27.88%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

43.21%

-30.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

43.05%

-30.60%

Сравнение комиссий FDV и KTEC

FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и KTEC

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности KTEC в 4.26%

ПозицияTTM2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.26%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FDV and KTEC have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.27% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while KTEC is China Equities. They also come from different issuers: Federated and KraneShares. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.69% for KTEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор