PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDV с KTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDV с KTEC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC).

FDV и KTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDV или KTEC.

Корреляция

Корреляция между FDV и KTEC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FDV и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.74%
33.01%
FDV
KTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDV:

0.88

KTEC:

1.02

Коэф-т Сортино

FDV:

1.24

KTEC:

1.62

Коэф-т Омега

FDV:

1.17

KTEC:

1.21

Коэф-т Кальмара

FDV:

1.00

KTEC:

0.76

Коэф-т Мартина

FDV:

3.84

KTEC:

3.05

Индекс Язвы

FDV:

3.26%

KTEC:

14.69%

Дневная вол-ть

FDV:

14.31%

KTEC:

44.04%

Макс. просадка

FDV:

-16.70%

KTEC:

-66.90%

Текущая просадка

FDV:

-7.17%

KTEC:

-40.40%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью 14.29%.

FDV

С начала года

0.57%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-3.83%

1 год

11.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KTEC

С начала года

14.29%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

12.36%

1 год

38.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDV и KTEC

FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.

KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
График комиссии KTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KTEC: 0.69%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
График комиссии FDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDV: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDV и KTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг риск-скорректированной доходности FDV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг риск-скорректированной доходности KTEC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTEC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDV c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDV: 0.88
KTEC: 1.02
Коэффициент Сортино FDV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDV: 1.24
KTEC: 1.62
Коэффициент Омега FDV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDV: 1.17
KTEC: 1.21
Коэффициент Кальмара FDV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDV: 1.00
KTEC: 1.51
Коэффициент Мартина FDV, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDV: 3.84
KTEC: 3.05

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTEC равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
1.02
FDV
KTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и KTEC

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности KTEC в 0.24%

TTM202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		3.14%3.12%3.55%0.18%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		0.24%0.27%0.81%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FDV и KTEC

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и KTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.17%
-16.96%
FDV
KTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и KTEC

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 9.55%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.55%
17.10%
FDV
KTEC