Сравнение FDV с KTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC).
FDV и KTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FDV и KTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDV и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 8.00% | 11.01% | 14.41% | -2.16% | 1.92% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -13.03%.
FDV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDV и KTEC
FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.
Доходность на риск
FDV vs. KTEC — Ранг доходности на риск
FDV
KTEC
Сравнение FDV c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDV | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.42 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -0.42 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.45 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -1.06 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDV | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.42 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.25 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между FDV и KTEC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и KTEC
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности KTEC в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 2.99% | 3.11% | 3.12% | 3.54% | 0.18% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок FDV и KTEC
Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и KTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDV | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.70% | -66.90% | +50.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -29.36% | +18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -45.11% | +41.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -43.97% | +39.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 12.50% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и KTEC
Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.03%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDV | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 9.11% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 19.85% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 31.06% | -16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 43.57% | -30.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 43.57% | -30.79% |