PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с FDVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FDV is actively managed, while FDVV is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FDV charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FDV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
1.19%
1 месяц
-0.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.08%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.10%
1 год
22.16%
3 года*
19.90%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и FDVV

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.36%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		1.31%

Correlation

The correlation between FDV and FDVV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

0.21

Сравнение распределения секторов FDV и FDVV

Секторы
FDV
FDVV

Финансовые услуги

15.7%
17.0%

Коммунальные услуги

15.1%
8.6%

Здравоохранение

12.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

12.3%
10.7%

Технологии

10.7%
30.5%

Недвижимость

9.7%
9.9%

Энергетика

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%
13.6%

Промышленность

3.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.6%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Финансовые услуги

FDV
15.7%
FDVV
17.0%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
FDVV
8.6%

Здравоохранение

FDV
12.8%
FDVV
3.0%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
FDVV
10.7%

Технологии

FDV
10.7%
FDVV
30.5%

Недвижимость

FDV
9.7%
FDVV
9.9%

Энергетика

FDV
9.3%
FDVV

-

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
FDVV
13.6%

Промышленность

FDV
3.1%
FDVV
3.0%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
FDVV
3.6%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHDFDV с SPY
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FDV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.19

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.39

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.89

—

FDV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и FDVV

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-40.25%

+36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.31%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.79%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и FDVV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

10.15%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

14.73%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

16.97%

-4.52%

Сравнение комиссий FDV и FDVV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и FDVV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FDVV в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.86%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDV and FDVV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.27% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Federated and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.29% for FDVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор