PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDV с FDVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

FDV и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и FDVV

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		8.00%11.01%14.41%-2.16%1.92%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.50%17.08%21.81%18.00%-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.50%.

FDV

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.67%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
12.84%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
15.18%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHDFDV с IVV
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Сравнение комиссий FDV и FDVV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

FDV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

5.34

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.00

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.74

+0.03

Корреляция

Корреляция между FDV и FDVV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и FDVV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что сопоставимо с доходностью FDVV в 2.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.99%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FDV и FDVV

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-40.25%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.34%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-6.78%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.85%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.84%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и FDVV

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.47%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.68%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

15.32%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

14.74%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

17.08%

-4.30%