PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while SPHD is a S&P 500 fund tracking the S&P Low Volatility High Dividend index. FDV is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past 3 years, FDV returned 14.78%/yr vs 11.42%/yr for SPHD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDV charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности FDV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и SPHD

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.36%

Correlation

The correlation between FDV and SPHD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.91

The correlation between FDV and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDV и SPHD

Секторы
FDV
SPHD

Коммунальные услуги

16.9%
13.7%

Финансовые услуги

16.6%
15.6%

Здравоохранение

12.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

11.8%
17.8%

Технологии

10.9%
1.5%

Энергетика

9.7%
14.1%

Недвижимость

9.0%
20.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
3.4%

Промышленность

3.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.6%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

FDV
16.9%
SPHD
13.7%

Финансовые услуги

FDV
16.6%
SPHD
15.6%

Здравоохранение

FDV
12.6%
SPHD
5.1%

Потребительский защитный сектор

FDV
11.8%
SPHD
17.8%

Технологии

FDV
10.9%
SPHD
1.5%

Энергетика

FDV
9.7%
SPHD
14.1%

Недвижимость

FDV
9.0%
SPHD
20.1%

Потребительский циклический сектор

FDV
5.1%
SPHD
3.4%

Промышленность

FDV
3.8%
SPHD
0.0%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
SPHD
8.6%

Сырьевые материалы

FDV
1.6%
SPHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPY
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

FDV vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.74

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.15

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

1.11

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

2.78

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.74

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.58

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FDV и SPHD

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-41.39%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-7.33%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

-13.29%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.37%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-4.70%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.93%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и SPHD

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 2.82%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.99%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

7.55%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.04%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

14.16%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.64%

-4.99%

Сравнение комиссий FDV и SPHD

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и SPHD

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

FDV and SPHD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs SPHD's -41.39%.

On 3-year performance, FDV leads with 14.78% vs 11.42% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FDV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDV has performed better with a 14.78% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.56% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPHD is S&P 500. They also come from different issuers: Federated and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.30% for SPHD.

FDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор