Сравнение FDV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FDV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FDV и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDV и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 8.46% | 11.01% | 14.41% | -2.16% | 1.92% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FDV показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%.
FDV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDV и SPHD
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
FDV vs. SPHD — Ранг доходности на риск
FDV
SPHD
Сравнение FDV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDV | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.22 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.41 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.38 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 1.22 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.22 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FDV и SPHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и SPHD
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 2.98% | 3.11% | 3.12% | 3.54% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок FDV и SPHD
Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.70% | -41.39% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.33% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -5.14% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.70% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.67% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и SPHD
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.08% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.21% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 7.91% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 14.51% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 14.20% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 17.65% | -4.87% |