PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDV с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDV и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FDV с SPHD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

FDV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDV или SPHD.

Доходность

Сравнение доходности FDV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDV:

0.91

SPHD:

0.77

Коэф-т Сортино

FDV:

1.30

SPHD:

1.14

Коэф-т Омега

FDV:

1.18

SPHD:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDV:

1.07

SPHD:

0.87

Коэф-т Мартина

FDV:

3.65

SPHD:

2.74

Индекс Язвы

FDV:

3.66%

SPHD:

4.22%

Дневная вол-ть

FDV:

14.75%

SPHD:

14.70%

Макс. просадка

FDV:

-16.70%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

FDV:

-5.11%

SPHD:

-6.61%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -0.25%.

FDV

С начала года

2.80%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

-3.62%

1 год

13.37%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPHD

С начала года

-0.25%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

-6.61%

1 год

11.24%

3 года

3.95%

5 лет

11.80%

10 лет

8.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Сравнение комиссий FDV и SPHD

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDV и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг риск-скорректированной доходности FDV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и SPHD

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SPHD в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		3.11%3.12%3.55%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.45%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок FDV и SPHD

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SPHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и SPHD

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...