PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDV с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и SPHD


2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
8.00%11.01%14.41%-2.16%1.92%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.26%3.41%18.08%1.32%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%.


FDV

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.67%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
12.84%
3 года*
11.50%
5 лет*
10 лет*

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Сравнение комиссий FDV и SPHD

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


Доходность на риск

FDV vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDV
Ранг доходности на риск FDV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDVSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.23

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.42

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.25

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

0.80

+3.86

FDV vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDVSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.23

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.18

Корреляция

Корреляция между FDV и SPHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и SPHD

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SPHD в 4.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
2.99%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок FDV и SPHD

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SPHD.


Загрузка...

Показатели просадок


FDVSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-41.39%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.33%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.48%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.70%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.53%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и SPHD

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.03% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDVSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.15%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.86%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

14.46%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

14.20%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

17.65%

-4.87%