График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) показал доход в 8.46% с начала года и 12.92% за последние 12 месяцев.
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FDV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.01% | 5.79% | -3.30% | 8.46% | |||||||||
| 2025 | 3.63% | 4.54% | -1.58% | -4.62% | 1.42% | 1.57% | 1.34% | 3.68% | -0.14% | -1.63% | 3.10% | -0.42% | 11.01% |
| 2024 | -0.12% | 0.47% | 5.78% | -3.52% | 3.39% | -0.69% | 7.05% | 3.75% | 1.83% | -0.14% | 2.74% | -6.24% | 14.41% |
| 2023 | 2.71% | -3.95% | -1.86% | 0.54% | -6.14% | 4.03% | 2.84% | -3.27% | -4.73% | -2.62% | 7.17% | 4.08% | -2.16% |
| 2022 | 4.02% | -2.02% | 1.92% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF: годовая альфа составляет 1.99%, бета — 0.53, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 17.11.2022.
- Этот ETF участвовал в 71.74% снижения S&P 500 Index, но только в 61.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.39 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 61.51%
- Участие в снижении
- 71.74%
Комиссия
Комиссия FDV составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDV имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FDV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 6.61 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FDV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.89 | $0.83 | $0.85 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.98% | 3.11% | 3.12% | 3.54% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.06 | $0.10 | $0.23 | |||||||||
| 2025 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.04 | $0.06 | $0.11 | $0.12 | $0.89 |
| 2024 | $0.06 | $0.08 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.04 | $0.06 | $0.09 | $0.10 | $0.83 |
| 2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.05 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.05 | $0.12 | $0.09 | $0.85 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF показал максимальную просадку в 16.70%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF составляет 3.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.7% | 9 янв. 2023 г. | 203 | 27 окт. 2023 г. | 104 | 28 мар. 2024 г. | 307 |
| -12.55% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 63 | 10 июл. 2025 г. | 90 |
| -7.5% | 29 нояб. 2024 г. | 15 | 19 дек. 2024 г. | 40 | 20 февр. 2025 г. | 55 |
| -6.31% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 19 | 13 мая 2024 г. | 31 |
| -5.7% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...