PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с CGDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDV returned 14.78%/yr vs 25.14%/yr for CGDV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDV charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности FDV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDV показывает доходность 11.72%, а CGDV немного выше – 11.89%.

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
-0.55%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.91%
3 года*
25.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.89%25.50%20.10%28.81%0.81%

Correlation

The correlation between FDV and CGDV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.63

The correlation between FDV and CGDV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDV и CGDV

Секторы
FDV
CGDV

Коммунальные услуги

16.9%
2.1%

Финансовые услуги

16.6%
6.8%

Здравоохранение

12.6%
11.5%

Потребительский защитный сектор

11.8%
5.5%

Технологии

10.9%
34.1%

Энергетика

9.7%
3.8%

Недвижимость

9.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.6%

Промышленность

3.8%
13.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.4%

Сырьевые материалы

1.6%
2.9%

Коммунальные услуги

FDV
16.9%
CGDV
2.1%

Финансовые услуги

FDV
16.6%
CGDV
6.8%

Здравоохранение

FDV
12.6%
CGDV
11.5%

Потребительский защитный сектор

FDV
11.8%
CGDV
5.5%

Технологии

FDV
10.9%
CGDV
34.1%

Энергетика

FDV
9.7%
CGDV
3.8%

Недвижимость

FDV
9.0%
CGDV
1.1%

Потребительский циклический сектор

FDV
5.1%
CGDV
10.6%

Промышленность

FDV
3.8%
CGDV
13.2%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
CGDV
8.4%

Сырьевые материалы

FDV
1.6%
CGDV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHDFDV с SPY
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с JEPQCGDV с VOO

Доходность на риск

FDV vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.68

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.69

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.18

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

15.06

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.68

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.24

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FDV и CGDV

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-21.82%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-9.75%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

-14.28%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.55%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.62%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.06%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и CGDV

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 2.82%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.09%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

9.13%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.59%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

15.48%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

15.48%

-2.83%

Сравнение комиссий FDV и CGDV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и CGDV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%

Часто задаваемые вопросы

FDV and CGDV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.09%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.14% vs 14.78% for FDV. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FDV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.14% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDV has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.17% for CGDV.

They also come from different issuers: Federated and Capital Group. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор