PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с DGRW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. FDV is actively managed, while DGRW is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности FDV и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
1.19%
1 месяц
-0.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.62%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.72%
1 год
16.86%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и DGRW

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.36%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		-1.24%

Correlation

The correlation between FDV and DGRW is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов FDV и DGRW

Секторы
FDV
DGRW

Финансовые услуги

15.7%
11.3%

Коммунальные услуги

15.1%
0.2%

Здравоохранение

12.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

12.3%
6.7%

Технологии

10.7%
32.1%

Недвижимость

9.7%

-

Энергетика

9.3%
5.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.1%

Промышленность

3.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.1%

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
DGRW
11.3%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
DGRW
0.2%

Здравоохранение

FDV
12.8%
DGRW
12.8%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
DGRW
6.7%

Технологии

FDV
10.7%
DGRW
32.1%

Недвижимость

FDV
9.7%
DGRW

-

Энергетика

FDV
9.3%
DGRW
5.0%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
DGRW
7.1%

Промышленность

FDV
3.1%
DGRW
9.9%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
DGRW
10.1%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
DGRW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с SPHDFDV с SPY
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

FDV vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.36

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.67

—

FDV vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и DGRW

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-32.04%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-3.32%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.01%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и DGRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

10.30%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

14.01%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

16.21%

-3.76%

Сравнение комиссий FDV и DGRW

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и DGRW

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DGRW в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDV and DGRW have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

DGRW has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.27% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: Federated and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.28% for DGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор