PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDV с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDV с DGRW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

FDV и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDV или DGRW.

Корреляция

Корреляция между FDV и DGRW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FDV и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.35%
32.41%
FDV
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDV:

0.80

DGRW:

0.41

Коэф-т Сортино

FDV:

1.15

DGRW:

0.69

Коэф-т Омега

FDV:

1.16

DGRW:

1.10

Коэф-т Кальмара

FDV:

0.91

DGRW:

0.41

Коэф-т Мартина

FDV:

3.46

DGRW:

1.64

Индекс Язвы

FDV:

3.30%

DGRW:

4.01%

Дневная вол-ть

FDV:

14.30%

DGRW:

16.23%

Макс. просадка

FDV:

-16.70%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

FDV:

-7.48%

DGRW:

-9.28%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -4.32%.

FDV

С начала года

0.22%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-3.18%

1 год

11.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGRW

С начала года

-4.32%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-6.48%

1 год

6.30%

5 лет

14.63%

10 лет

11.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDV и DGRW

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
График комиссии FDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDV: 0.50%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDV и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг риск-скорректированной доходности FDV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDV c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDV, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDV: 0.80
DGRW: 0.41
Коэффициент Сортино FDV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDV: 1.15
DGRW: 0.69
Коэффициент Омега FDV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDV: 1.16
DGRW: 1.10
Коэффициент Кальмара FDV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDV: 0.91
DGRW: 0.41
Коэффициент Мартина FDV, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDV: 3.46
DGRW: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.41
FDV
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и DGRW

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DGRW в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.96%3.12%3.55%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.67%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FDV и DGRW

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.48%
-9.28%
FDV
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и DGRW

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 9.47%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.47%
12.01%
FDV
DGRW