Сравнение FDV с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
FDV и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FDV и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDV и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 8.00% | 11.01% | 14.41% | -2.16% | 1.92% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
FDV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDV и DGRW
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
FDV vs. DGRW — Ранг доходности на риск
FDV
DGRW
Сравнение FDV c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDV | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.75 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 4.75 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDV | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.75 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FDV и DGRW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и DGRW
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 2.99% | 3.11% | 3.12% | 3.54% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок FDV и DGRW
Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDV | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.70% | -32.04% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.30% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -5.69% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -3.04% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.51% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и DGRW
Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.03%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDV | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.64% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 7.73% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 15.41% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 13.98% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 16.21% | -3.43% |