PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDV с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDV и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и DGRW


2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
8.00%11.01%14.41%-2.16%1.92%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.


FDV

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.67%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
12.84%
3 года*
11.50%
5 лет*
10 лет*

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий FDV и DGRW

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

FDV vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDV
Ранг доходности на риск FDV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDVDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.75

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.05

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

4.75

-0.09

FDV vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDVDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.04

Корреляция

Корреляция между FDV и DGRW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и DGRW

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
2.99%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок FDV и DGRW

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


FDVDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-32.04%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.30%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.69%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.04%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.51%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и DGRW

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.03%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDVDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.64%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.73%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

15.41%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

13.98%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

16.21%

-3.43%