PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FDV is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, FDV returned 14.78%/yr vs 28.78%/yr for QQQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FDV charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FDV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-6.49%

Correlation

The correlation between FDV and QQQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.30

The correlation between FDV and QQQ shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDV и QQQ

Секторы
FDV
QQQ

Коммунальные услуги

16.9%
1.4%

Финансовые услуги

16.6%
0.2%

Здравоохранение

12.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

11.8%
7.7%

Технологии

10.9%
53.8%

Энергетика

9.7%
0.6%

Недвижимость

9.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.3%

Промышленность

3.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
15.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.1%

Коммунальные услуги

FDV
16.9%
QQQ
1.4%

Финансовые услуги

FDV
16.6%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

FDV
12.6%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

FDV
11.8%
QQQ
7.7%

Технологии

FDV
10.9%
QQQ
53.8%

Энергетика

FDV
9.7%
QQQ
0.6%

Недвижимость

FDV
9.0%
QQQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

FDV
5.1%
QQQ
12.3%

Промышленность

FDV
3.8%
QQQ
2.8%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
QQQ
15.8%

Сырьевые материалы

FDV
1.6%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHDFDV с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FDV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.64

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.45

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

3.51

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

13.49

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.64

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.41

+0.41

Просадки

Сравнение просадок FDV и QQQ

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-82.97%

+66.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-11.96%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

-22.77%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.26%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-32.79%

+28.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.11%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и QQQ

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 2.82%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.49%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

12.10%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

15.94%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

22.38%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

22.29%

-9.64%

Сравнение комиссий FDV и QQQ

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и QQQ

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FDV and QQQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.78% vs 14.78% for FDV. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FDV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.78% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDV has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.38% for QQQ.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Federated and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор