PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDV с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDV с QQQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco QQQ (QQQ).

FDV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDV или QQQ.

Корреляция

Корреляция между FDV и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FDV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.35%
68.34%
FDV
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDV:

0.80

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FDV:

1.15

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FDV:

1.16

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FDV:

0.91

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FDV:

3.46

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FDV:

3.30%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FDV:

14.30%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FDV:

-16.70%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FDV:

-7.48%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.

FDV

С начала года

0.22%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-3.18%

1 год

11.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDV и QQQ

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
График комиссии FDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDV: 0.50%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDV и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг риск-скорректированной доходности FDV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDV, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDV: 0.80
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FDV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDV: 1.15
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FDV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDV: 1.16
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FDV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDV: 0.91
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FDV, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDV: 3.46
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.47
FDV
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и QQQ

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.96%3.12%3.55%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FDV и QQQ

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.48%
-12.28%
FDV
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и QQQ

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 9.47%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.47%
16.86%
FDV
QQQ