PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с DRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs -4.31%/yr for DRN. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности SRS и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 26.68%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям DRN по среднегодовой доходности: -16.95% против -4.31% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

DRN

1 день
6.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
26.68%
6 месяцев
23.51%
1 год
13.14%
3 года*
9.89%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
-4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		26.68%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between SRS and DRN is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.99

The correlation between SRS and DRN has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и DRN

Секторы
SRS
DRN

Финансовые услуги

71.8%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

19.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
DRN

-

Сырьевые материалы

SRS

-

DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

SRS

-

DRN

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

DRN

-

Энергетика

SRS

-

DRN

-

Здравоохранение

SRS

-

DRN

-

Промышленность

SRS

-

DRN

-

Недвижимость

SRS

-

DRN
19.6%

Технологии

SRS

-

DRN

-

Коммунальные услуги

SRS

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

SRS vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.33

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
0.71

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.54

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

1.21

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа DRN равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.33

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.07

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.22

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SRS и DRN

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-86.32%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-24.28%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-48.26%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-80.58%

+29.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-86.32%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-63.88%

-36.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-35.08%

-56.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

10.91%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и DRN

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 8.59%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

12.67%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

29.44%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

40.47%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

56.72%

-19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

60.63%

-19.95%

Сравнение комиссий SRS и DRN

SRS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и DRN

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности DRN в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.10%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and DRN have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (12.67%) compared to SRS (8.59%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, DRN leads with -4.31% vs -16.95% for SRS. On fees, SRS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DRN has performed better with a -4.31% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.10% for DRN.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.99% for DRN.

DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор