Сравнение SRS с DRN
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.94%/yr vs -4.61%/yr for DRN. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности SRS и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям DRN по среднегодовой доходности: -16.94% против -4.61% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
DRN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- -10.46%
- 10 лет*
- -4.61%
Сравнение доходности по годам SRS и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 30.45% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Correlation
The correlation between SRS and DRN is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | -0.99 |
The correlation between SRS and DRN has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. DRN — Ранг доходности на риск
SRS
DRN
Сравнение SRS c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.80 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 1.78 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и DRN
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и DRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -86.32% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -24.28% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -48.26% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -80.58% | +28.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | -86.32% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -62.81% | -37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -35.16% | -56.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 10.85% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и DRN
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 10.71%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 15.91% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 31.71% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 41.98% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 56.85% | -19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 60.75% | -19.99% |
Сравнение комиссий SRS и DRN
SRS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и DRN
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности DRN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.89% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and DRN have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRN has higher volatility (15.91%) compared to SRS (10.71%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs DRN's -86.32%.
On 10-year performance, DRN leads with -4.61% vs -16.94% for SRS. On fees, SRS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DRN has performed better with a -4.61% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.89% for DRN.
SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.99% for DRN.
DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор