PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRS с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с DRN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.17%/yr vs -5.89%/yr for DRN. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности SRS и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 36.50%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям DRN по среднегодовой доходности: -16.17% против -5.89% соответственно.

SRS

1 день
-3.79%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
-17.18%
С начала года
-22.29%
1 год
-17.30%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-16.17%

DRN

1 день
6.09%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
24.65%
С начала года
36.50%
1 год
21.38%
3 года*
7.13%
5 лет*
-10.85%
10 лет*
-5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-22.29%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		36.50%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between SRS and DRN is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.99

The correlation between SRS and DRN has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с DPSTDRN с PAVEDRN с TECL

Доходность на риск

SRS vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRSDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.50

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
0.94

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.12

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.88

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

1.96

-3.49

SRS vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DRN равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и DRN

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-86.32%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-24.28%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.55%

-48.26%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.55%

-80.58%

+27.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-86.32%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-61.08%

-38.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.26%

-35.25%

-56.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

10.91%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и DRN

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 10.80%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

16.32%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

33.49%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

42.67%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

57.00%

-19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.79%

60.78%

-19.99%

Сравнение комиссий SRS и DRN

SRS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и DRN

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности DRN в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		1.81%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.71%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and DRN have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (16.32%) compared to SRS (10.80%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, DRN leads with -5.89% vs -16.17% for SRS. On fees, SRS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DRN has performed better with a -5.89% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.81% for DRN.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.99% for DRN.

DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор