Сравнение SRBFX с SMTRX
SRBFX (Columbia Total Return Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRBFX charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности SRBFX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SRBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 2.08%
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRBFX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | -0.04% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
Correlation
The correlation between SRBFX and SMTRX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRBFX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
SRBFX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SRBFX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRBFX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRBFX и SMTRX
Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки SMTRX в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRBFX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -1.34% | -23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -1.03% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -0.39% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SRBFX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRBFX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.80% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 3.80% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 3.80% | +1.66% |
Сравнение комиссий SRBFX и SMTRX
SRBFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRBFX и SMTRX
Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SMTRX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | 4.90% | 4.86% | 4.11% | 3.74% | 3.72% | 3.23% | 7.56% | 4.59% | 2.85% | 2.77% | 3.93% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
SRBFX and SMTRX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SRBFX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор