PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с JCRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с JCRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) are both mutual funds - SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS, while JCRAX is a Commodities fund managed by ALPS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SMTRX charges 0.99%/yr vs 1.36%/yr for JCRAX.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и JCRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCRAX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.27%
С начала года
24.57%
6 месяцев
25.01%
1 год
44.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и JCRAX

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		0.80%

Correlation

The correlation between SMTRX and JCRAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.11

Сравнение распределения секторов SMTRX и JCRAX

Секторы
SMTRX
JCRAX

Финансовые услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

-

33.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

11.9%

Энергетика

-

33.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

SMTRX
2.4%
JCRAX

-

Сырьевые материалы

SMTRX

-

JCRAX
33.3%

Коммуникационные услуги

SMTRX

-

JCRAX

-

Потребительский циклический сектор

SMTRX

-

JCRAX
1.1%

Потребительский защитный сектор

SMTRX

-

JCRAX
11.9%

Энергетика

SMTRX

-

JCRAX
33.1%

Здравоохранение

SMTRX

-

JCRAX

-

Промышленность

SMTRX

-

JCRAX
9.7%

Недвижимость

SMTRX

-

JCRAX

-

Технологии

SMTRX

-

JCRAX
4.4%

Коммунальные услуги

SMTRX

-

JCRAX
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIXSMTRX с RLIIX
Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с PCLPXJCRAX с AVPEXJCRAX с RLIIXJCRAX с ALIBXJCRAX с LPEFXJCRAX с BCSKXJCRAX с BRCAX

Доходность на риск

SMTRX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMTRX vs. JCRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXJCRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.96

0.23

-3.19

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и JCRAX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и JCRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXJCRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.21%

-62.03%

+61.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.79%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-26.39%

+26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и JCRAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXJCRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

13.98%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

20.66%

-18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

18.10%

-15.63%

Сравнение комиссий SMTRX и JCRAX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JCRAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и JCRAX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности JCRAX в 7.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.07%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMTRX and JCRAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и JCRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор