Сравнение SMTRX с JCRAX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) are both mutual funds - SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS, while JCRAX is a Commodities fund managed by ALPS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SMTRX charges 0.99%/yr vs 1.36%/yr for JCRAX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и JCRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCRAX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам SMTRX и JCRAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | -7.26% |
Correlation
The correlation between SMTRX and JCRAX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JCRAX
Сравнение SMTRX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | JCRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и JCRAX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.62%, что меньше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и JCRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.62% | -62.03% | +61.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -11.37% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -26.32% | +26.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и JCRAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 14.55% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 20.68% | -17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 18.09% | -14.53% |
Сравнение комиссий SMTRX и JCRAX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JCRAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и JCRAX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности JCRAX в 7.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.75% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and JCRAX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и JCRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор