PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с JCRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTRX с JCRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX).

SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и JCRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTRX и JCRAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.26%6.80%2.19%5.94%-13.49%-1.33%9.38%7.10%0.00%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		20.49%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-15.63%

Доходность по периодам

С начала года, SMTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у JCRAX с доходностью 20.49%.

SMTRX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.51%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

JCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
3.94%
С начала года
20.49%
6 месяцев
27.91%
1 год
39.86%
3 года*
14.26%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с SMRSXSMTRX с LPEFXSMTRX с RLIIXSMTRX с AMFIXSMTRX с ARINX
Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с BCSKXJCRAX с ALIBXJCRAX с AVPEXJCRAX с RLIIXJCRAX с SMCVXJCRAX с LPEFXJCRAX с BRCAX

Сравнение комиссий SMTRX и JCRAX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JCRAX в 1.36%.

JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Доходность на риск

SMTRX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
Ранг доходности на риск SMTRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTRXJCRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.49

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.09

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.54

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

16.83

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTRX vs. JCRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTRX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа JCRAX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTRX и JCRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXJCRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.49

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.64

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Корреляция

Корреляция между SMTRX и JCRAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и JCRAX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности JCRAX в 7.31%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		4.21%4.16%4.27%3.82%1.51%1.23%3.31%1.77%0.00%0.00%0.00%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.31%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и JCRAX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и JCRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTRXJCRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-62.03%

+43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-11.40%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-26.60%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

0.00%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-26.67%

+21.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.40%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и JCRAX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) составляет 1.61%, в то время как у ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SMTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTRXJCRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.51%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

11.52%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

16.24%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

20.65%

-15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

18.13%

-13.30%