Сравнение SMTRX с ALIBX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and ALIBX (ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund) are both mutual funds - SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS, while ALIBX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 1.12%/yr for ALIBX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и ALIBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALIBX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTRX и ALIBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund | -0.74% |
Correlation
The correlation between SMTRX and ALIBX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. ALIBX — Ранг доходности на риск
SMTRX
ALIBX
Сравнение SMTRX c ALIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | ALIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.96 | 0.89 | -3.85 |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и ALIBX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки ALIBX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и ALIBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | ALIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.21% | -20.38% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -4.75% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и ALIBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | ALIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 8.87% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 11.17% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 11.00% | -8.53% |
Сравнение комиссий SMTRX и ALIBX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ALIBX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и ALIBX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ALIBX в 8.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund | 8.47% | 9.14% | 10.61% | 1.37% | 1.08% | 0.56% | 0.12% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SMTRX and ALIBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и ALIBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор