Сравнение SMTRX с ALIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX).
SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и ALIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMTRX и ALIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.26% | 6.80% | 2.19% | 5.94% | -13.49% | -1.33% | 1.75% |
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund | -0.59% | 12.89% | 14.89% | 16.01% | -16.24% | 15.50% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SMTRX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у ALIBX с доходностью -0.59%.
SMTRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
ALIBX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMTRX и ALIBX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ALIBX в 1.12%.
Доходность на риск
SMTRX vs. ALIBX — Ранг доходности на риск
SMTRX
ALIBX
Сравнение SMTRX c ALIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTRX | ALIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.81 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.72 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 7.10 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | ALIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.57 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SMTRX и ALIBX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и ALIBX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности ALIBX в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 4.21% | 4.16% | 4.27% | 3.82% | 1.51% | 1.23% | 3.31% | 1.77% |
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund | 9.24% | 9.14% | 10.61% | 1.37% | 1.08% | 0.56% | 0.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и ALIBX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки ALIBX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и ALIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMTRX | ALIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -20.38% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -7.88% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -20.38% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -5.32% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -4.87% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.91% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и ALIBX
Текущая волатильность для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) составляет 1.61%, в то время как у ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SMTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMTRX | ALIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.08% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 6.93% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 11.57% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 11.13% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 11.04% | -6.21% |