Сравнение SMTRX с AVPEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX).
SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и AVPEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMTRX и AVPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.26% | 6.80% | 2.19% | 5.94% | -13.49% | -1.33% | 9.38% | 7.10% | 0.00% |
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -15.59% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SMTRX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у AVPEX с доходностью -15.59%.
SMTRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
AVPEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMTRX и AVPEX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AVPEX в 1.45%.
Доходность на риск
SMTRX vs. AVPEX — Ранг доходности на риск
SMTRX
AVPEX
Сравнение SMTRX c AVPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTRX | AVPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.54 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -0.62 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.51 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | -1.51 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.54 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.10 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SMTRX и AVPEX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и AVPEX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности AVPEX в 10.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 4.21% | 4.16% | 4.27% | 3.82% | 1.51% | 1.23% | 3.31% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 10.07% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и AVPEX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки AVPEX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и AVPEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMTRX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -46.42% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -22.41% | +19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -37.50% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -19.80% | +17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -8.52% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 7.64% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и AVPEX
Текущая волатильность для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) составляет 1.61%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что SMTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMTRX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 6.75% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 13.76% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 20.77% | -16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 18.66% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 18.95% | -14.12% |