Сравнение SMTRX с AVPEX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) are both mutual funds - SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS, while AVPEX is a Global Equities fund managed by ALPS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMTRX charges 0.99%/yr vs 1.45%/yr for AVPEX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и AVPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVPEX
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам SMTRX и AVPEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -3.00% |
Correlation
The correlation between SMTRX and AVPEX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. AVPEX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVPEX
Сравнение SMTRX c AVPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | AVPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и AVPEX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.62%, что меньше максимальной просадки AVPEX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и AVPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.62% | -46.42% | +45.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -15.65% | +15.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -8.63% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и AVPEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 18.41% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 18.98% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 19.03% | -15.47% |
Сравнение комиссий SMTRX и AVPEX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AVPEX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и AVPEX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AVPEX в 9.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.58% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and AVPEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и AVPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор