Сравнение SMTRX с AVPEX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) are both mutual funds - SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS, while AVPEX is a Global Equities fund managed by ALPS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 1.45%/yr for AVPEX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и AVPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVPEX
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам SMTRX и AVPEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -1.95% |
Correlation
The correlation between SMTRX and AVPEX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. AVPEX — Ранг доходности на риск
SMTRX
AVPEX
Сравнение SMTRX c AVPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.96 | 0.41 | -3.37 |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и AVPEX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки AVPEX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и AVPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.21% | -46.42% | +46.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -14.96% | +14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -8.61% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и AVPEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 17.91% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 18.86% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 19.09% | -16.62% |
Сравнение комиссий SMTRX и AVPEX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AVPEX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и AVPEX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AVPEX в 9.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.50% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SMTRX and AVPEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и AVPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор