Сравнение SMTRX с SMCVX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and SMCVX (ALPS/Smith Credit Opportunities Fund) are both mutual funds - SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS, while SMCVX is a Multisector Bonds fund managed by ALPS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 1.17%/yr for SMCVX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и SMCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTRX и SMCVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | 0.56% |
Correlation
The correlation between SMTRX and SMCVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. SMCVX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMCVX
Сравнение SMTRX c SMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | SMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и SMCVX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки SMCVX в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и SMCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | SMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -16.11% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.22% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -4.90% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и SMCVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | SMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 2.84% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 4.18% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 4.00% | -0.20% |
Сравнение комиссий SMTRX и SMCVX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMCVX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и SMCVX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SMCVX в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | 4.89% | 4.74% | 4.60% | 4.15% | 2.21% | 2.40% | 0.75% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and SMCVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и SMCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор