Сравнение SMTRX с SMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX).
SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и SMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMTRX и SMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.26% | 6.80% | 2.19% | 5.94% | -13.49% | -1.33% | 1.66% |
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | -0.56% | 5.21% | 4.93% | 7.29% | -12.95% | 2.62% | 4.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SMTRX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у SMCVX с доходностью -0.56%.
SMTRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
SMCVX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMTRX и SMCVX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMCVX в 1.17%.
Доходность на риск
SMTRX vs. SMCVX — Ранг доходности на риск
SMTRX
SMCVX
Сравнение SMTRX c SMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTRX | SMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.64 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 5.51 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | SMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SMTRX и SMCVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и SMCVX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности SMCVX в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 4.21% | 4.16% | 4.27% | 3.82% | 1.51% | 1.23% | 3.31% | 1.77% |
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | 5.06% | 4.74% | 4.60% | 4.15% | 2.21% | 2.40% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и SMCVX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки SMCVX в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и SMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMTRX | SMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -16.11% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.94% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -16.11% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.74% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -5.13% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.76% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и SMCVX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) имеют волатильность 1.61% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMTRX | SMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.67% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.08% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 3.30% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.14% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.05% | +0.78% |