PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с AMFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and AMFIX (AAMA Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.92%/yr for AMFIX.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
0.10%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.53%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и AMFIX

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.10%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.00%

Correlation

The correlation between SMTRX and AMFIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с RLIIX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с ARINXAMFIX с EINFXAMFIX с BCPIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с MCFIX

Доходность на риск

SMTRX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMTRX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.43

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.86

0.56

+5.30

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и AMFIX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и AMFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-9.35%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-2.03%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и AMFIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

1.04%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

2.17%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

1.74%

+0.16%

Сравнение комиссий SMTRX и AMFIX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMFIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и AMFIX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AMFIX в 2.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMFIX
AAMA Income Fund		2.21%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMTRX and AMFIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и AMFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор