PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTRX с AMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTRX и AMFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.26%6.80%2.19%5.94%-13.49%-1.33%9.38%7.10%0.00%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, SMTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.25%.

SMTRX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.51%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с ALIBXSMTRX с RLIIXSMTRX с SMCVXSMTRX с SMRSXSMTRX с LPEFXSMTRX с AVPEXSMTRX с JCRAX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с ARINXAMFIX с BCPIXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий SMTRX и AMFIX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMFIX в 0.92%.

SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund
AMFIX
AAMA Income Fund

Доходность на риск

SMTRX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
Ранг доходности на риск SMTRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTRXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

3.10

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

5.02

-3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.70

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

4.08

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

20.23

-15.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTRX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTRX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTRX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

3.10

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между SMTRX и AMFIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и AMFIX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		4.21%4.16%4.27%3.82%1.51%1.23%3.31%1.77%0.00%0.00%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и AMFIX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTRXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-9.35%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-0.74%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-8.91%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.45%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-2.06%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.15%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и AMFIX

ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что SMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTRXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.46%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

0.72%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

0.98%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

2.16%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

1.75%

+3.08%