Сравнение SMTRX с SMRSX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and SMRSX (ALPS/Smith Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS, while SMRSX is a Short-Term Bond fund managed by ALPS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.93%/yr for SMRSX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и SMRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMRSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTRX и SMRSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 0.13% |
Correlation
The correlation between SMTRX and SMRSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. SMRSX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMRSX
Сравнение SMTRX c SMRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | SMRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и SMRSX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.62%, что меньше максимальной просадки SMRSX в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и SMRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | SMRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.62% | -5.62% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.10% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.85% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и SMRSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | SMRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 1.38% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 1.70% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 1.59% | +1.97% |
Сравнение комиссий SMTRX и SMRSX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SMRSX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и SMRSX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SMRSX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 3.87% | 3.95% | 4.11% | 3.50% | 0.84% | 0.56% | 1.92% | 2.86% | 0.87% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SMTRX and SMRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и SMRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор