PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с SMRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTRX с SMRSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX).

SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и SMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTRX и SMRSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.15%6.80%2.19%5.94%-13.49%-1.33%9.38%7.10%0.00%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		0.12%5.38%4.50%4.73%-3.47%-0.39%6.27%4.13%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, SMTRX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SMRSX с доходностью 0.12%.

SMTRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.62%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

SMRSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.76%
3 года*
4.62%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMCVXSMTRX с JCRAXSMTRX с ALIBXSMTRX с LPEFXSMTRX с RLIIXSMTRX с AMFIXSMTRX с ARINX
Часто сравнивают с SMRSX:
SMRSX с RLIIXSMRSX с SMCVXSMRSX с AVPEXSMRSX с ALIBXSMRSX с LPEFXSMRSX с DBLSXSMRSX с DLDFX

Сравнение комиссий SMTRX и SMRSX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SMRSX в 0.93%.

SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

SMTRX vs. SMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
Ранг доходности на риск SMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTRX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTRX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SMRSX
Ранг доходности на риск SMRSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c SMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTRXSMRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.48

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.80

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.59

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

4.08

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

16.10

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTRX vs. SMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTRX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SMRSX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTRX и SMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXSMRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.48

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.28

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.77

-1.38

Корреляция

Корреляция между SMTRX и SMRSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и SMRSX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SMRSX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		4.20%4.16%4.27%3.82%1.51%1.23%3.31%1.77%0.00%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		3.91%3.95%4.11%3.50%0.84%0.56%1.92%2.86%0.87%

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и SMRSX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки SMRSX в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и SMRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTRXSMRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-5.62%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-0.95%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-5.62%

-12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.56%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-0.87%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.24%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и SMRSX

ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTRXSMRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.65%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

0.96%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

1.52%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

1.68%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

1.59%

+3.24%