PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с LPEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTRX с LPEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX).

SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. LPEFX управляется ALPS. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и LPEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTRX и LPEFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.26%6.80%2.19%5.94%-13.49%-1.33%9.38%7.10%0.00%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-15.29%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, SMTRX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у LPEFX с доходностью -15.29%.

SMTRX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.51%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

LPEFX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-11.51%
3 года*
7.55%
5 лет*
1.66%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с RLIIXSMTRX с SMRSXSMTRX с AMFIXSMTRX с BCOIXSMTRX с ARINX
Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с AVPEXLPEFX с ALIBXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с FGIAXLPEFX с SMRSX

Сравнение комиссий SMTRX и LPEFX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.

LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Доходность на риск

SMTRX vs. LPEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
Ранг доходности на риск SMTRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c LPEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTRXLPEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.52

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.60

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.92

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.51

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

-1.50

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTRX vs. LPEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTRX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа LPEFX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTRX и LPEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXLPEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.52

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.17

+0.22

Корреляция

Корреляция между SMTRX и LPEFX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и LPEFX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности LPEFX в 18.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		4.21%4.16%4.27%3.82%1.51%1.23%3.31%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		18.15%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и LPEFX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и LPEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTRXLPEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-77.00%

+58.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-22.00%

+19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-49.19%

+31.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-25.97%

+24.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-22.78%

+17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

7.48%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и LPEFX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) составляет 1.61%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SMTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTRXLPEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.81%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

13.77%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

20.81%

-16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

24.40%

-19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

22.78%

-17.95%