Сравнение SMTRX с LPEFX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) are both mutual funds - SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS, while LPEFX is a Global Equities fund managed by ALPS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMTRX charges 0.99%/yr vs 1.46%/yr for LPEFX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и LPEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LPEFX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам SMTRX и LPEFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -2.66% |
Correlation
The correlation between SMTRX and LPEFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. LPEFX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LPEFX
Сравнение SMTRX c LPEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | LPEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и LPEFX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.62%, что меньше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и LPEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | LPEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.62% | -77.00% | +76.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -21.21% | +21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -22.75% | +22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и LPEFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | LPEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 18.39% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 24.63% | -21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 22.78% | -19.22% |
Сравнение комиссий SMTRX и LPEFX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и LPEFX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LPEFX в 17.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 17.05% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and LPEFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и LPEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор