PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с LPEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с LPEFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) are both mutual funds - SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS, while LPEFX is a Global Equities fund managed by ALPS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMTRX charges 0.99%/yr vs 1.46%/yr for LPEFX.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и LPEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LPEFX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-6.82%
1 год
-7.97%
3 года*
8.48%
5 лет*
1.82%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и LPEFX

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-1.71%

Correlation

The correlation between SMTRX and LPEFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.63

Сравнение распределения секторов SMTRX и LPEFX

Секторы
SMTRX
LPEFX

Финансовые услуги

2.4%
69.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SMTRX
2.4%
LPEFX
69.2%

Сырьевые материалы

SMTRX

-

LPEFX

-

Коммуникационные услуги

SMTRX

-

LPEFX
1.9%

Потребительский циклический сектор

SMTRX

-

LPEFX
4.5%

Потребительский защитный сектор

SMTRX

-

LPEFX
2.8%

Энергетика

SMTRX

-

LPEFX

-

Здравоохранение

SMTRX

-

LPEFX

-

Промышленность

SMTRX

-

LPEFX
9.9%

Недвижимость

SMTRX

-

LPEFX

-

Технологии

SMTRX

-

LPEFX
11.7%

Коммунальные услуги

SMTRX

-

LPEFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с AMFIXSMTRX с RLIIX
Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с ALIBXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMCVXLPEFX с AVPEXLPEFX с SMRSX

Доходность на риск

SMTRX vs. LPEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c LPEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMTRX vs. LPEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXLPEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.96

0.19

-3.15

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и LPEFX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и LPEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXLPEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.21%

-77.00%

+76.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-20.44%

+20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-22.76%

+22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и LPEFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXLPEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

17.91%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

24.53%

-22.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

22.88%

-20.41%

Сравнение комиссий SMTRX и LPEFX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и LPEFX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LPEFX в 16.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.89%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMTRX and LPEFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и LPEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор