PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31761R4359

CUSIP

31761R435

Эмитент

ALPS

Дата выпуска

29 июн. 2018 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SMTRX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) показал доход в 1.79% с начала года и 5.20% за последние 12 месяцев.

SMTRX

С начала года

1.79%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

0.25%

1 год

5.20%

3 года

1.81%

5 лет

0.03%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.76%1.99%-0.07%0.05%-0.93%1.79%
20240.03%-0.99%0.88%-2.24%1.24%1.21%2.15%1.59%1.06%-2.08%0.95%-1.51%2.20%
20233.44%-2.11%1.45%0.61%-1.01%0.13%0.03%-0.50%-2.60%-1.80%4.69%3.75%5.93%
2022-2.20%-1.17%-2.24%-2.84%-0.36%-2.08%2.57%-2.46%-3.75%-1.19%3.25%-0.46%-12.42%
2021-0.65%-1.20%-0.92%0.84%0.33%0.84%0.84%-0.12%-0.75%-0.10%-0.01%0.07%-0.87%
20201.69%1.51%-3.00%3.07%1.21%1.14%2.62%-0.63%-0.30%-0.39%1.71%0.50%9.36%
20191.20%0.39%1.87%0.30%1.54%1.10%0.35%2.47%-0.32%0.15%-0.05%0.01%9.34%
20180.70%0.94%-0.23%-0.41%0.42%1.78%3.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMTRX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SMTRX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.04
  • За 5 лет: 0.01
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ALPS/Smith Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.37$0.41$0.37$0.27$0.19$0.38$0.31$0.10

Дивидендный доход

3.85%4.29%3.81%2.81%1.70%3.31%2.83%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Smith Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.41
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.27
2021$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2020$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21$0.38
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.11$0.31
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ALPS/Smith Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 16.83%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ALPS/Smith Total Return Bond Fund составляет 4.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.83%3 авг. 2021 г.30921 окт. 2022 г.———
-8.57%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.512 июн. 2020 г.60
-3.07%5 янв. 2021 г.5118 мар. 2021 г.9330 июл. 2021 г.144
-1.81%29 авг. 2019 г.1113 сент. 2019 г.154 окт. 2019 г.26
-1.65%7 авг. 2020 г.6030 окт. 2020 г.2030 нояб. 2020 г.80
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...