Сравнение SQY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
SQY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.33% | -29.43% | 40.36% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.70% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.70%.
SQY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -22.92%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и YMAG
SQY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
SQY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
SQY
YMAG
Сравнение SQY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.03 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.55 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.67 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 5.65 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.03 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.92 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между SQY и YMAG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и YMAG
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.45%, что больше доходности YMAG в 56.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 111.45% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.53% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и YMAG
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -25.96% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -14.38% | -23.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.33% | -10.69% | -33.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -4.71% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 4.26% | +11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и YMAG
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 7.06% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 12.77% | +19.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 22.23% | +23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.73% | 21.30% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 21.30% | +21.43% |