Сравнение SQY с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
SQY и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 24.87% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и XDTE
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
SQY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
SQY
XDTE
Сравнение SQY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.90 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.21 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.12 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 4.60 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.90 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.90 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SQY и XDTE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и XDTE
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и XDTE
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -19.09% | -33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -12.87% | -24.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -4.87% | -39.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -2.44% | -18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 3.14% | +12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и XDTE
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 4.77% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 8.90% | +23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 15.42% | +29.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 14.07% | +28.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 14.07% | +28.69% |