Сравнение SQY с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
SQY и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 18.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и SOXQ
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
SQY vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
SQY
SOXQ
Сравнение SQY c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 2.08 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.68 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.79 | -4.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 17.49 | -17.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.08 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.60 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SQY и SOXQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и SOXQ
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и SOXQ
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -46.01% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -17.44% | -20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -7.78% | -36.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -13.37% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 4.78% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и SOXQ
Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 11.70%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 12.69% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 26.33% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 40.14% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 36.10% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 36.10% | +6.66% |