Сравнение SQQQ с SKRE
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, SQQQ returned -54.36% vs -46.37% for SKRE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQQQ и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -53.71% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between SQQQ and SKRE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. SKRE — Ранг доходности на риск
SQQQ
SKRE
Сравнение SQQQ c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQQQ | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.90 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.61 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и SKRE
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.33% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -51.44% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -79.33% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.76% | -48.53% | -44.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 28.81% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и SKRE
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 11.56% | +10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 32.58% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 46.09% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.91% | 55.12% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 55.12% | +11.45% |
Сравнение комиссий SQQQ и SKRE
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и SKRE
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SQQQ and SKRE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, SKRE leads with -46.37% vs -54.36% for SQQQ. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SKRE has performed better with a -46.37% return vs -54.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.40% for SKRE.
SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.75% for SKRE.
SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор