PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPYV tracks the S&P 500 Value while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 11.90%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.90% против 15.56% соответственно.

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPYV and VOO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between SPYV and VOO shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYV и VOO

Секторы
SPYV
VOO

Технологии

21.2%
35.7%

Финансовые услуги

14.7%
11.6%

Здравоохранение

11.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.2%

Промышленность

10.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.9%

Энергетика

7.4%
3.5%

Коммунальные услуги

4.4%
2.4%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
11.3%

Технологии

SPYV
21.2%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

SPYV
14.7%
VOO
11.6%

Здравоохранение

SPYV
11.6%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

SPYV
10.9%
VOO
10.2%

Промышленность

SPYV
10.6%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.2%
VOO
4.9%

Энергетика

SPYV
7.4%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

SPYV
4.4%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
VOO
1.8%

Недвижимость

SPYV
3.3%
VOO
1.9%

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
VOO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPYV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.39

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.25

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.16

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

14.73

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.89

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SPYV и VOO

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-33.99%

-24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-8.90%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-18.69%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-24.52%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-33.99%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.70%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-3.69%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.91%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и VOO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.84%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

8.90%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

11.80%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

16.81%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.01%

-1.07%

Сравнение комиссий SPYV и VOO

SPYV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и VOO

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and VOO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 11.90% for SPYV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPYV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.03% for VOO.

SPYV tracks S&P 500 Value, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор