PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с VXUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.27%/yr vs 9.68%/yr for VXUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPY charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности SPY и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 15.27% против 9.68% соответственно.

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between SPY and VXUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.81

The correlation between SPY and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и VXUS

Секторы
SPY
VXUS

Технологии

35.9%
18.1%

Финансовые услуги

11.8%
22.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.4%

Здравоохранение

8.4%
7.1%

Промышленность

7.8%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

3.6%
5.2%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
7.6%

Технологии

SPY
35.9%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
VXUS
22.3%

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
VXUS
8.4%

Здравоохранение

SPY
8.4%
VXUS
7.1%

Промышленность

SPY
7.8%
VXUS
16.1%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
VXUS
5.0%

Энергетика

SPY
3.6%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
VXUS
3.2%

Недвижимость

SPY
1.9%
VXUS
2.6%

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
VXUS
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

SPY vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.73

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.36

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.41

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

9.34

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.73

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SPY и VXUS

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-35.97%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.27%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-13.58%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-29.44%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-35.97%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.70%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-8.21%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.90%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и VXUS

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.03%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

13.60%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

15.71%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.13%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.19%

+0.77%

Сравнение комиссий SPY и VXUS

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и VXUS

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VXUS в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

SPY and VXUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.03%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 9.68% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

VXUS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.00% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while VXUS is Global Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.05% for VXUS.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор