PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с VCLT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

SPY и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 14.11% против 2.55% соответственно.

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%

VCLT

1 день
0.67%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.97%
1 год
4.43%
3 года*
3.10%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.19%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Корреляция

Корреляция между SPY и VCLT составляет 0.02 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение комиссий SPY и VCLT

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с HYGVCLT с SPAB

Доходность на риск

SPY vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.39

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.58

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.80

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

1.86

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.39

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.12

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.20

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SPY и VCLT

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-34.31%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-5.25%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-34.31%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-34.31%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-15.03%

+9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-8.09%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.33%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и VCLT

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.06%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

5.64%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

10.22%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

12.80%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

12.84%

+5.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и VCLT

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VCLT в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.60%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%