Сравнение VCLT с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
VCLT и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLT и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -1.78% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и BNDW
VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLT vs. BNDW — Ранг доходности на риск
VCLT
BNDW
Сравнение VCLT c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLT | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.95 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.34 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.95 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLT | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.95 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.04 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VCLT и BNDW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и BNDW
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и BNDW
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLT | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -17.22% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -2.70% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -16.93% | -17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -1.85% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -5.05% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.73% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и BNDW
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLT | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.67% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 2.29% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 3.53% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 5.17% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 4.92% | +7.92% |