PortfoliosLab logo
Сравнение VCLT с SPLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCLT и SPLB составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VCLT и SPLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.51%
88.77%
VCLT
SPLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCLT:

0.47

SPLB:

0.48

Коэф-т Сортино

VCLT:

0.72

SPLB:

0.73

Коэф-т Омега

VCLT:

1.09

SPLB:

1.09

Коэф-т Кальмара

VCLT:

0.22

SPLB:

0.22

Коэф-т Мартина

VCLT:

1.22

SPLB:

1.24

Индекс Язвы

VCLT:

4.49%

SPLB:

4.49%

Дневная вол-ть

VCLT:

11.62%

SPLB:

11.50%

Макс. просадка

VCLT:

-34.31%

SPLB:

-34.46%

Текущая просадка

VCLT:

-19.83%

SPLB:

-19.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCLT показывает доходность 1.32%, а SPLB немного ниже – 1.31%. За последние 10 лет акции VCLT превзошли акции SPLB по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.96% соответственно.


VCLT

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

-0.90%

1 год

6.63%

5 лет

-2.32%

10 лет

2.08%

SPLB

С начала года

1.31%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.99%

1 год

6.67%

5 лет

-2.36%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCLT и SPLB

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLB: 0.07%
График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCLT и SPLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCLT
Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SPLB
Ранг риск-скорректированной доходности SPLB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCLT c SPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCLT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCLT: 0.47
SPLB: 0.48
Коэффициент Сортино VCLT, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCLT: 0.72
SPLB: 0.73
Коэффициент Омега VCLT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCLT: 1.09
SPLB: 1.09
Коэффициент Кальмара VCLT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCLT: 0.22
SPLB: 0.22
Коэффициент Мартина VCLT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCLT: 1.22
SPLB: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLB равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и SPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.48
VCLT
SPLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и SPLB

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что сопоставимо с доходностью SPLB в 5.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.27%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
5.24%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%4.25%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и SPLB

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и SPLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-23.00%-22.00%-21.00%-20.00%-19.00%-18.00%-17.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.83%
-19.85%
VCLT
SPLB

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и SPLB

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеют волатильность 6.58% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.58%
6.33%
VCLT
SPLB