Сравнение VCLT с SPLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB).
VCLT и SPLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLT или SPLB.
Основные характеристики
| VCLT | SPLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.99% | -5.86% |
| Дох-ть за 1 год | -1.07% | -0.83% |
| Дох-ть за 3 года | -6.58% | -6.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.22% | -0.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.33% | 2.22% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 13.27% |
| Макс. просадка | -34.31% | -34.46% |
| Current Drawdown | -24.18% | -24.21% |
Корреляция
Корреляция между VCLT и SPLB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и SPLB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCLT показывает доходность -5.99%, а SPLB немного выше – -5.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCLT имеют среднегодовую доходность 2.33%, а акции SPLB немного отстают с 2.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и SPLB
VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCLT c SPLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и SPLB
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что сопоставимо с доходностью SPLB в 5.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.09% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.08% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% | 4.25% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и SPLB
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и SPLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и SPLB
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеют волатильность 3.58% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.