PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с SPLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLT с SPLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB).

VCLT и SPLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и SPLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLT и SPLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SPLB с доходностью -0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCLT имеют среднегодовую доходность 2.47%, а акции SPLB немного отстают с 2.41%.

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPYVCLT с HYGVCLT с SPAB
Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBSSPLB с SPHD

Сравнение комиссий VCLT и SPLB

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCLT vs. SPLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c SPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTSPLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.34

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.53

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.73

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

1.68

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. SPLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLB равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и SPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTSPLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между VCLT и SPLB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и SPLB

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SPLB в 5.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и SPLB

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и SPLB.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLTSPLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-34.46%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-5.43%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-34.46%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-34.46%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-15.77%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-7.94%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.37%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и SPLB

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеют волатильность 3.99% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLTSPLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.03%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

5.67%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

10.14%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

12.73%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

12.95%

-0.11%