PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLT с HYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

VCLT и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLT и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.19%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		0.13%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.55% против 5.21% соответственно.

VCLT

1 день
0.67%
1 месяц
-1.58%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-1.08%
1 год
3.96%
3 года*
3.10%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
2.55%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.21%
1 год
6.94%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с SPAB
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий VCLT и HYG

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCLT vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.25

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.88

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.82

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

9.56

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.25

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.50

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между VCLT и HYG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и HYG

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности HYG в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.60%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.87%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и HYG

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLTHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-34.25%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-2.72%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-15.79%

-18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-22.03%

-12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-0.82%

-14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-3.27%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.75%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и HYG

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLTHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.28%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

2.94%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

5.57%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

7.51%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

8.31%

+4.53%