Сравнение VCLT с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
VCLT и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLT или HYG.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и HYG
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.63% против 3.96% соответственно.
VCLT
-0.36%
-3.91%
2.97%
10.04%
-1.30%
2.63%
HYG
8.25%
-0.13%
6.14%
13.37%
3.50%
3.96%
Основные характеристики
| VCLT | HYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.51 | 4.53 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 3.11 | 21.88 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 4.65% |
| Макс. просадка | -34.31% | -34.24% |
| Текущая просадка | -19.64% | -0.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и HYG
VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между VCLT и HYG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCLT c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и HYG
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности HYG в 5.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.01% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.90% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и HYG
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и HYG
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.