PortfoliosLab logo
Сравнение VCLT с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCLT и VCIT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VCLT и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.51%
87.73%
VCLT
VCIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCLT:

0.47

VCIT:

1.50

Коэф-т Сортино

VCLT:

0.72

VCIT:

2.17

Коэф-т Омега

VCLT:

1.09

VCIT:

1.27

Коэф-т Кальмара

VCLT:

0.22

VCIT:

0.79

Коэф-т Мартина

VCLT:

1.22

VCIT:

5.01

Индекс Язвы

VCLT:

4.49%

VCIT:

1.68%

Дневная вол-ть

VCLT:

11.62%

VCIT:

5.58%

Макс. просадка

VCLT:

-34.31%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

VCLT:

-19.83%

VCIT:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.69% соответственно.


VCLT

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

-0.90%

1 год

6.63%

5 лет

-2.32%

10 лет

2.08%

VCIT

С начала года

2.67%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.02%

1 год

8.95%

5 лет

1.25%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCLT и VCIT

И VCLT, и VCIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCLT: 0.04%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCLT и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCLT
Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCLT c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCLT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCLT: 0.47
VCIT: 1.50
Коэффициент Сортино VCLT, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCLT: 0.72
VCIT: 2.17
Коэффициент Омега VCLT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCLT: 1.09
VCIT: 1.27
Коэффициент Кальмара VCLT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCLT: 0.22
VCIT: 0.79
Коэффициент Мартина VCLT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCLT: 1.22
VCIT: 5.01

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
1.50
VCLT
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и VCIT

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VCIT в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.27%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.45%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и VCIT

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.83%
-2.65%
VCLT
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и VCIT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.58%
2.83%
VCLT
VCIT