Сравнение VCLT с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VCLT и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLT или VCIT.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и VCIT
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.79% соответственно.
VCLT
-0.36%
-3.91%
2.97%
10.04%
-1.30%
2.63%
VCIT
3.22%
-2.05%
3.69%
9.22%
0.98%
2.79%
Основные характеристики
| VCLT | VCIT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.51 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 3.11 | 7.10 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 5.66% |
| Макс. просадка | -34.31% | -20.56% |
| Текущая просадка | -19.64% | -5.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и VCIT
И VCLT, и VCIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCLT и VCIT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCLT c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и VCIT
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VCIT в 4.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.01% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.30% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и VCIT
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и VCIT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.