PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLT с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

VCLT и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLT и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.63%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.46% против 3.06% соответственно.

VCLT

1 день
0.78%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.03%
3 года*
3.07%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
2.46%

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYGVCLT с SPAB
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с SPIBVCIT с VTEBVCIT с FBNDX

Сравнение комиссий VCLT и VCIT

И VCLT, и VCIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCLT vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.26

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.76

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.07

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

7.31

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.26

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.37

Корреляция

Корреляция между VCLT и VCIT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и VCIT

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.62%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и VCIT

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLTVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-20.56%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-2.99%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-20.56%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-20.56%

-13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-1.98%

-13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-3.18%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.85%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и VCIT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLTVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.07%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

2.84%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

4.85%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

6.60%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

6.27%

+6.57%