PortfoliosLab logo
Сравнение VCLT с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCLT и LQD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VCLT и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.51%
78.33%
VCLT
LQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCLT:

0.47

LQD:

0.93

Коэф-т Сортино

VCLT:

0.72

LQD:

1.34

Коэф-т Омега

VCLT:

1.09

LQD:

1.16

Коэф-т Кальмара

VCLT:

0.22

LQD:

0.45

Коэф-т Мартина

VCLT:

1.22

LQD:

2.63

Индекс Язвы

VCLT:

4.49%

LQD:

2.67%

Дневная вол-ть

VCLT:

11.62%

LQD:

7.55%

Макс. просадка

VCLT:

-34.31%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

VCLT:

-19.83%

LQD:

-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.29% соответственно.


VCLT

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

-0.90%

1 год

6.63%

5 лет

-2.32%

10 лет

2.08%

LQD

С начала года

2.22%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

0.97%

1 год

7.75%

5 лет

-0.29%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCLT и LQD

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%
График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCLT и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCLT
Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCLT c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCLT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCLT: 0.47
LQD: 0.93
Коэффициент Сортино VCLT, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCLT: 0.72
LQD: 1.34
Коэффициент Омега VCLT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCLT: 1.09
LQD: 1.16
Коэффициент Кальмара VCLT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCLT: 0.22
LQD: 0.45
Коэффициент Мартина VCLT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCLT: 1.22
LQD: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа LQD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.93
VCLT
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и LQD

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности LQD в 4.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.27%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.42%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и LQD

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.83%
-9.20%
VCLT
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и LQD

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.58%
4.02%
VCLT
LQD