Сравнение VCLT с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
VCLT и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLT или LQD.
Корреляция
Корреляция между VCLT и LQD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и LQD
Основные характеристики
VCLT:
0.64
LQD:
0.95
VCLT:
0.96
LQD:
1.40
VCLT:
1.11
LQD:
1.17
VCLT:
0.28
LQD:
0.43
VCLT:
1.82
LQD:
3.01
VCLT:
3.78%
LQD:
2.29%
VCLT:
10.73%
LQD:
7.24%
VCLT:
-34.31%
LQD:
-24.95%
VCLT:
-16.98%
LQD:
-8.52%
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 3.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCLT имеют среднегодовую доходность 2.67%, а акции LQD немного отстают с 2.63%.
VCLT
2.94%
1.02%
6.52%
7.50%
-1.10%
2.67%
LQD
3.87%
0.87%
5.69%
7.45%
0.34%
2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и LQD
VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCLT c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и LQD
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности LQD в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.89% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.31% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и LQD
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и LQD
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.