Сравнение VCLT с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
VCLT и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLT или LQD.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и LQD
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции VCLT превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.48% соответственно.
VCLT
-0.36%
-3.91%
2.97%
10.04%
-1.30%
2.63%
LQD
1.49%
-2.74%
3.22%
8.69%
0.13%
2.48%
Основные характеристики
| VCLT | LQD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.51 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 3.11 | 4.41 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 7.42% |
| Макс. просадка | -34.31% | -24.95% |
| Текущая просадка | -19.64% | -10.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и LQD
VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCLT и LQD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCLT c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и LQD
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности LQD в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.01% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.41% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и LQD
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и LQD
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.