PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с LQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLT с LQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

VCLT и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLT и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.63% соответственно.

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYGVCLT с SPAB
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с IGSBLQD с LQDH

Сравнение комиссий VCLT и LQD

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCLT vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.70

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.99

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.48

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

4.06

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа LQD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между VCLT и LQD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и LQD

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности LQD в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и LQD

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и LQD.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLTLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-24.95%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-3.38%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-24.95%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-24.95%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-4.42%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-3.99%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.23%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и LQD

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLTLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.66%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

3.76%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

6.60%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

8.65%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

8.67%

+4.17%