Сравнение VCLT с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VCLT и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLT или VGLT.
Основные характеристики
| VCLT | VGLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.99% | -8.23% |
| Дох-ть за 1 год | -1.07% | -10.08% |
| Дох-ть за 3 года | -6.58% | -10.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.22% | -3.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.33% | 0.45% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | -0.67 |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 15.79% |
| Макс. просадка | -34.31% | -46.18% |
| Current Drawdown | -24.18% | -41.04% |
Корреляция
Корреляция между VCLT и VGLT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и VGLT
С начала года, VCLT показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции VCLT превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.33% против 0.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и VGLT
И VCLT, и VGLT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCLT c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и VGLT
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VGLT в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.09% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.81% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и VGLT
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и VGLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VCLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.