PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLT с VGLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

VCLT и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLT и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.14%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции VCLT превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.47% против -0.87% соответственно.

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%

VGLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.40%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYGVCLT с SPAB
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTLVGLT с SCHQ

Сравнение комиссий VCLT и VGLT

VCLT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VCLT vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTVGLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.04

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.02

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.04

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

0.09

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.19

+0.20

Корреляция

Корреляция между VCLT и VGLT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и VGLT

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VGLT в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и VGLT

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VGLT.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLTVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-46.18%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-8.48%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-40.98%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-46.18%

+11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-36.66%

+21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-14.83%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.86%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и VGLT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLTVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.45%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

6.00%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

10.32%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

14.59%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

13.84%

-1.00%