PortfoliosLab logo
Сравнение VCLT с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCLT и VGLT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VCLT и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.86%
47.24%
VCLT
VGLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCLT:

0.47

VGLT:

0.40

Коэф-т Сортино

VCLT:

0.72

VGLT:

0.63

Коэф-т Омега

VCLT:

1.09

VGLT:

1.07

Коэф-т Кальмара

VCLT:

0.22

VGLT:

0.12

Коэф-т Мартина

VCLT:

1.22

VGLT:

0.77

Индекс Язвы

VCLT:

4.49%

VGLT:

6.65%

Дневная вол-ть

VCLT:

11.62%

VGLT:

13.02%

Макс. просадка

VCLT:

-34.31%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

VCLT:

-19.83%

VGLT:

-37.98%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции VCLT превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.08% против -0.57% соответственно.


VCLT

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

-0.90%

1 год

6.63%

5 лет

-2.32%

10 лет

2.08%

VGLT

С начала года

3.00%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-0.67%

1 год

6.49%

5 лет

-8.95%

10 лет

-0.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCLT и VGLT

И VCLT, и VGLT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCLT: 0.04%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCLT и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCLT
Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCLT c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCLT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCLT: 0.47
VGLT: 0.40
Коэффициент Сортино VCLT, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCLT: 0.72
VGLT: 0.63
Коэффициент Омега VCLT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCLT: 1.09
VGLT: 1.07
Коэффициент Кальмара VCLT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCLT: 0.22
VGLT: 0.12
Коэффициент Мартина VCLT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCLT: 1.22
VGLT: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGLT равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.40
VCLT
VGLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и VGLT

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VGLT в 4.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.27%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.32%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и VGLT

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.83%
-37.98%
VCLT
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и VGLT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.58%
5.39%
VCLT
VGLT