PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с IGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLT с IGLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB).

VCLT и IGLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLT и IGLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у IGLB с доходностью -0.58%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VCLT – 2.47% и акции IGLB – 2.47%.

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYGVCLT с SPAB
Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTOIGLB с SCHD

Сравнение комиссий VCLT и IGLB

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IGLB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCLT vs. IGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTIGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.38

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.57

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.78

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

1.85

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. IGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLB равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTIGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.13

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.20

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между VCLT и IGLB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и IGLB

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности IGLB в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и IGLB

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и IGLB.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLTIGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-34.12%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-5.41%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-34.12%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-34.12%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-14.93%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-8.04%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.28%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и IGLB

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеют волатильность 3.99% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLTIGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.95%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

5.53%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

9.95%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

12.41%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

12.53%

+0.31%