PortfoliosLab logo
Сравнение VCLT с IGLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCLT и IGLB составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VCLT и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.12%
87.84%
VCLT
IGLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCLT:

0.42

IGLB:

0.46

Коэф-т Сортино

VCLT:

0.65

IGLB:

0.70

Коэф-т Омега

VCLT:

1.08

IGLB:

1.09

Коэф-т Кальмара

VCLT:

0.20

IGLB:

0.21

Коэф-т Мартина

VCLT:

1.10

IGLB:

1.18

Индекс Язвы

VCLT:

4.47%

IGLB:

4.36%

Дневная вол-ть

VCLT:

11.62%

IGLB:

11.28%

Макс. просадка

VCLT:

-34.31%

IGLB:

-34.12%

Текущая просадка

VCLT:

-20.45%

IGLB:

-19.88%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у IGLB с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции VCLT превзошли акции IGLB по среднегодовой доходности: 1.90% против 1.79% соответственно.


VCLT

С начала года

0.53%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-2.07%

1 год

5.41%

5 лет

-2.48%

10 лет

1.90%

IGLB

С начала года

0.67%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-1.92%

1 год

5.70%

5 лет

-2.25%

10 лет

1.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCLT и IGLB

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IGLB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IGLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGLB: 0.06%
График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCLT и IGLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCLT
Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

IGLB
Ранг риск-скорректированной доходности IGLB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCLT c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCLT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCLT: 0.42
IGLB: 0.46
Коэффициент Сортино VCLT, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCLT: 0.65
IGLB: 0.70
Коэффициент Омега VCLT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCLT: 1.08
IGLB: 1.09
Коэффициент Кальмара VCLT, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCLT: 0.20
IGLB: 0.21
Коэффициент Мартина VCLT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCLT: 1.10
IGLB: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLB равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.46
VCLT
IGLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и IGLB

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности IGLB в 5.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.31%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5.19%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%4.12%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и IGLB

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и IGLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-23.00%-22.00%-21.00%-20.00%-19.00%-18.00%-17.00%-16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.45%
-19.88%
VCLT
IGLB

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и IGLB

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеют волатильность 6.56% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.56%
6.25%
VCLT
IGLB