PortfoliosLab logo
Сравнение TSLA с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TSLA и MSTR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TSLA и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

1.42

MSTR:

1.21

Коэф-т Сортино

TSLA:

2.21

MSTR:

2.26

Коэф-т Омега

TSLA:

1.27

MSTR:

1.26

Коэф-т Кальмара

TSLA:

1.81

MSTR:

2.14

Коэф-т Мартина

TSLA:

4.27

MSTR:

5.65

Индекс Язвы

TSLA:

24.68%

MSTR:

24.05%

Дневная вол-ть

TSLA:

72.35%

MSTR:

97.98%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

TSLA:

-25.62%

MSTR:

-23.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$1.17T

MSTR:

$102.22B

EPS

TSLA:

$1.89

MSTR:

-$22.41

Коэффициент PEG

TSLA:

5.79

MSTR:

3.09

Коэффициент P/S

TSLA:

12.21

MSTR:

222.56

Коэффициент P/B

TSLA:

15.66

MSTR:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$95.72B

MSTR:

$459.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$16.91B

MSTR:

$325.85M

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$13.96B

MSTR:

-$7.57B

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 25.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSLA имеют среднегодовую доходность 35.81%, а акции MSTR немного отстают с 35.39%.


TSLA

С начала года

-11.62%

1 месяц

24.84%

6 месяцев

7.21%

1 год

101.92%

3 года

12.12%

5 лет

45.01%

10 лет

35.81%

MSTR

С начала года

25.77%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-6.32%

1 год

117.42%

3 года

155.11%

5 лет

96.45%

10 лет

35.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tesla, Inc.

MicroStrategy Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и MSTR

Ни TSLA, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLA и MSTR

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и MSTR.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и MSTR

Tesla, Inc. (TSLA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 14.17% и 14.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
19.34B
111.07M
(TSLA) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию