Сравнение TSLA с MSTR
TSLA (Tesla, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TSLA returned 35.57%/yr vs 19.45%/yr for MSTR. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -28.50%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 35.57% против 19.45% соответственно.
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
Сравнение доходности по годам TSLA и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between TSLA and MSTR is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.27T
MSTR:
$32.54B
TSLA:
$1.08
MSTR:
-$97.96
TSLA:
10.97
MSTR:
62.93
TSLA:
13.11
MSTR:
2.05
TSLA:
$103.62B
MSTR:
$498.35M
TSLA:
$19.53B
MSTR:
$336.89M
TSLA:
$10.41B
MSTR:
-$36.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. MSTR — Ранг доходности на риск
TSLA
MSTR
Сравнение TSLA c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.79 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.93 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -1.31 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и MSTR
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -99.86% | +26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.10% | -79.53% | +40.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -82.63% | +28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -84.11% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -89.27% | +15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.36% | -79.24% | +44.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -86.42% | +63.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.75% | 56.24% | -40.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и MSTR
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.27% | 16.86% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 59.98% | -25.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 74.57% | -28.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 89.88% | -30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.45% | 74.35% | -14.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и MSTR
Ни TSLA, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSLA and MSTR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (18.27%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs MSTR's -99.86%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор