PortfoliosLab logo
Сравнение TSLA с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TSLA и MSTR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TSLA и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17,496.53%
5,018.92%
TSLA
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

0.78

MSTR:

2.73

Коэф-т Сортино

TSLA:

1.56

MSTR:

3.09

Коэф-т Омега

TSLA:

1.18

MSTR:

1.36

Коэф-т Кальмара

TSLA:

0.95

MSTR:

4.32

Коэф-т Мартина

TSLA:

2.38

MSTR:

11.57

Индекс Язвы

TSLA:

23.38%

MSTR:

23.84%

Дневная вол-ть

TSLA:

72.15%

MSTR:

100.68%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

TSLA:

-41.60%

MSTR:

-18.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$925.09B

MSTR:

$107.82B

EPS

TSLA:

$1.75

MSTR:

-$22.24

Коэффициент PEG

TSLA:

4.46

MSTR:

3.09

Коэффициент P/S

TSLA:

9.66

MSTR:

234.76

Коэффициент P/B

TSLA:

12.39

MSTR:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$95.72B

MSTR:

$459.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$16.91B

MSTR:

$325.85M

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$13.96B

MSTR:

-$7.57B

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 33.46%. За последние 10 лет акции TSLA уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 33.46% против 35.96% соответственно.


TSLA

С начала года

-30.60%

1 месяц

17.05%

6 месяцев

15.41%

1 год

54.68%

5 лет

40.15%

10 лет

33.46%

MSTR

С начала года

33.46%

1 месяц

31.65%

6 месяцев

73.34%

1 год

216.05%

5 лет

100.15%

10 лет

35.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLA: 0.78
MSTR: 2.73
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLA: 1.56
MSTR: 3.09
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLA: 1.18
MSTR: 1.36
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLA: 0.95
MSTR: 5.54
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TSLA: 2.38
MSTR: 11.57

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78
2.73
TSLA
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и MSTR

Ни TSLA, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLA и MSTR

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-41.60%
-18.42%
TSLA
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и MSTR

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 30.11%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 32.09%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.11%
32.09%
TSLA
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
19.34B
111.07M
(TSLA) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию