Сравнение TSLA с MSTR
TSLA (Tesla, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TSLA returned 40.34%/yr vs 19.62%/yr for MSTR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -15.14%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 40.34% против 19.62% соответственно.
TSLA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -21.41%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 40.34%
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам TSLA и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -15.14% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between TSLA and MSTR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.35T
MSTR:
$34.67B
TSLA:
$1.10
MSTR:
-$40.19
TSLA:
13.76
MSTR:
65.10
TSLA:
16.05
MSTR:
0.95
TSLA:
$97.88B
MSTR:
$490.47M
TSLA:
$18.66B
MSTR:
$334.08M
TSLA:
$10.48B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. MSTR — Ранг доходности на риск
TSLA
MSTR
Сравнение TSLA c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.93 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.32 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и MSTR
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -99.86% | +26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -77.22% | +47.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -78.08% | +24.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -84.11% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -89.27% | +15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -78.08% | +55.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -86.44% | +63.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 54.24% | -40.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и MSTR
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.29%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.29% | 22.01% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 57.60% | -29.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.68% | 72.03% | -27.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.03% | 90.57% | -31.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.11% | 73.91% | -14.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и MSTR
Ни TSLA, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSLA and MSTR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (22.01%) compared to TSLA (14.29%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs MSTR's -99.86%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор