PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLA с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLA с TSLL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLA или TSLL.

Корреляция

Корреляция между TSLA и TSLL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSLA и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90%
-51.70%
TSLA
TSLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

1.04

TSLL:

0.44

Коэф-т Сортино

TSLA:

1.86

TSLL:

1.72

Коэф-т Омега

TSLA:

1.22

TSLL:

1.20

Коэф-т Кальмара

TSLA:

1.29

TSLL:

0.78

Коэф-т Мартина

TSLA:

3.34

TSLL:

1.59

Индекс Язвы

TSLA:

22.83%

TSLL:

40.59%

Дневная вол-ть

TSLA:

73.78%

TSLL:

147.24%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

TSLL:

-82.88%

Текущая просадка

TSLA:

-40.42%

TSLL:

-73.39%

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -29.21%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -61.42%.

TSLA

С начала года

-29.21%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

8.90%

1 год

69.87%

5 лет

40.08%

10 лет

34.34%

TSLL

С начала года

-61.42%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-17.97%

1 год

53.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и TSLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLA: 1.04
TSLL: 0.44
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLA: 1.86
TSLL: 1.72
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLA: 1.22
TSLL: 1.20
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLA: 1.42
TSLL: 0.78
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSLA: 3.34
TSLL: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.44
TSLA
TSLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и TSLL

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%.

TTM202420232022
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		6.51%2.47%4.43%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TSLA и TSLL

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.42%
-73.39%
TSLA
TSLL

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и TSLL

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 31.12%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 60.35%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.12%
60.35%
TSLA
TSLL