PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLA с TSLL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past 3 years, TSLA returned 14.14%/yr vs -7.12%/yr for TSLL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -15.14%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -37.67%.

TSLA

1 день
-5.79%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-15.14%
6 месяцев
-21.41%
1 год
9.44%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.99%
10 лет*
40.34%

TSLL

1 день
-12.25%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-37.67%
6 месяцев
-46.82%
1 год
-13.37%
3 года*
-7.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLA
Tesla, Inc.		-15.14%11.36%62.52%101.72%-57.59%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-37.67%-26.80%99.63%139.86%-74.99%

Correlation

The correlation between TSLA and TSLL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

1.00

The correlation between TSLA and TSLL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFTTSLA с MSTR
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQTSLL с TSLZ

Доходность на риск

TSLA vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLATSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.15

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.39

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.25

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

-0.49

+1.21

TSLA vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLA и TSLL

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLATSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-82.88%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-54.75%

+24.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-82.88%

+29.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-68.52%

+46.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-53.92%

+31.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.37%

27.78%

-14.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и TSLL

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.29%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLATSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.29%

28.98%

-14.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.36%

56.84%

-28.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.68%

89.07%

-44.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.03%

106.91%

-47.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.11%

106.91%

-47.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и TSLL

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%.

ПозицияTTM2025202420232022
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.21%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TSLA and TSLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLL has higher volatility (28.98%) compared to TSLA (14.29%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs TSLL's -82.88%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор